Сравнение OC с SPGI
OC (Owens Corning) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. OC operates in Building Products & Equipment (Industrials), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, OC returned 11.23%/yr vs 15.47%/yr for SPGI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OC и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OC показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -23.07%. За последние 10 лет акции OC уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 11.23% против 15.47% соответственно.
OC
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- 1.90%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 11.23%
SPGI
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -23.07%
- 6 месяцев
- -23.44%
- 1 год
- -21.58%
- 3 года*
- 1.65%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 15.47%
Сравнение доходности по годам OC и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC Owens Corning | 12.49% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
SPGI S&P Global Inc. | -23.07% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
Correlation
The correlation between OC and SPGI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between OC and SPGI has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
OC:
-$8.56
SPGI:
$15.79
OC:
0.79
SPGI:
7.70
OC:
$9.84B
SPGI:
$15.73B
OC:
$2.65B
SPGI:
$8.15B
OC:
$528.00M
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OC vs. SPGI — Ранг доходности на риск
OC
SPGI
Сравнение OC c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Owens Corning (OC) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OC | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.87 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.71 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -1.31 | +1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OC и SPGI
Максимальная просадка OC за все время составила -85.22%, что больше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OC и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OC | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -74.67% | -10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.33% | -30.48% | -6.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.48% | -30.48% | -22.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.48% | -39.76% | -12.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.57% | -39.76% | -26.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.13% | -28.47% | -10.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -15.24% | -5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.03% | 16.55% | +4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности OC и SPGI
Owens Corning (OC) имеет более высокую волатильность в 12.78% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что OC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OC | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.78% | 8.13% | +4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.96% | 24.47% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.34% | 28.00% | +9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.78% | 24.56% | +10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.41% | 26.01% | +9.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OC и SPGI
Дивидендная доходность OC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности SPGI в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC Owens Corning | 2.38% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.96% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OC и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Owens Corning и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OC и SPGI
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
OC and SPGI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OC has higher volatility (12.78%) compared to SPGI (8.13%). In terms of maximum drawdown, OC dropped -85.22% vs SPGI's -74.67%.
OC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OC и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор