Сравнение OBMCX с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности OBMCX и VONG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBMCX и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 13.51% | 14.70% | 22.82% | 18.87% | -10.57% | 53.20% | 29.91% | 21.94% | -12.04% | 27.90% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -8.97% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 27.60% | 38.30% | 36.06% | -1.53% | 30.05% |
Доходность по периодам
С начала года, OBMCX показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции OBMCX превзошли акции VONG по среднегодовой доходности: 19.20% против 16.75% соответственно.
OBMCX
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 13.51%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 49.08%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 19.20%
VONG
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -8.47%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 16.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBMCX и VONG
OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.
Доходность на риск
OBMCX vs. VONG — Ранг доходности на риск
OBMCX
VONG
Сравнение OBMCX c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBMCX | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 0.84 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 1.36 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 1.22 | +2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | 4.16 | +9.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBMCX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 0.84 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.81 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.84 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между OBMCX и VONG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBMCX и VONG
Дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности VONG в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 1.24% | 1.41% | 2.53% | 0.00% | 1.37% | 24.35% | 0.00% | 0.00% | 19.67% | 11.76% | 0.05% | 3.07% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.50% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок OBMCX и VONG
Максимальная просадка OBMCX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и VONG.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBMCX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -32.72% | -35.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | -16.23% | +3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.11% | -32.72% | +4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.04% | -32.72% | -17.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -12.29% | +7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.51% | -4.90% | -11.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 4.78% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBMCX и VONG
Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBMCX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 6.81% | +5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 12.37% | +6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.49% | 22.42% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.14% | 21.35% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.73% | 20.82% | +4.91% |