PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OBMCX с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBMCX с VONG

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).

OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBMCX или VONG.

Корреляция

Корреляция между OBMCX и VONG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OBMCX и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OBMCX:

0.30

VONG:

0.71

Коэф-т Сортино

OBMCX:

0.59

VONG:

1.11

Коэф-т Омега

OBMCX:

1.07

VONG:

1.16

Коэф-т Кальмара

OBMCX:

0.28

VONG:

0.74

Коэф-т Мартина

OBMCX:

0.80

VONG:

2.47

Индекс Язвы

OBMCX:

9.91%

VONG:

7.01%

Дневная вол-ть

OBMCX:

27.92%

VONG:

25.15%

Макс. просадка

OBMCX:

-67.42%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

OBMCX:

-12.62%

VONG:

-3.94%

Доходность по периодам

С начала года, OBMCX показывает доходность -5.72%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 0.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OBMCX имеют среднегодовую доходность 15.62%, а акции VONG немного впереди с 15.90%.

OBMCX

С начала года

-5.72%

1 месяц

13.61%

6 месяцев

-5.00%

1 год

8.38%

3 года

15.42%

5 лет

24.75%

10 лет

15.62%

VONG

С начала года

0.13%

1 месяц

17.51%

6 месяцев

3.45%

1 год

17.75%

3 года

22.56%

5 лет

18.15%

10 лет

15.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Micro Cap Fund

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Сравнение комиссий OBMCX и VONG

OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OBMCX и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OBMCX
Ранг риск-скорректированной доходности OBMCX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OBMCX c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OBMCX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBMCX и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBMCX и VONG

Дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности VONG в 0.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		2.69%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%8.03%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.54%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок OBMCX и VONG

Максимальная просадка OBMCX за все время составила -67.42%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OBMCX и VONG

Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеют волатильность 6.82% и 6.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...