PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OBMCX с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OBMCXVONG
Дох-ть с нач. г.25.45%31.61%
Дох-ть за 1 год47.99%43.34%
Дох-ть за 3 года1.12%10.06%
Дох-ть за 5 лет17.05%20.05%
Дох-ть за 10 лет9.57%16.71%
Коэф-т Шарпа2.042.62
Коэф-т Сортино2.783.36
Коэф-т Омега1.341.48
Коэф-т Кальмара1.523.35
Коэф-т Мартина11.5913.23
Индекс Язвы4.06%3.32%
Дневная вол-ть23.07%16.76%
Макс. просадка-81.09%-32.72%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между OBMCX и VONG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OBMCX и VONG

С начала года, OBMCX показывает доходность 25.45%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 31.61%. За последние 10 лет акции OBMCX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 9.57% против 16.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.02%
18.33%
OBMCX
VONG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OBMCX и VONG

OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%.


OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
График комиссии OBMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.48%
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OBMCX c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OBMCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OBMCX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OBMCX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OBMCX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OBMCX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OBMCX, с текущим значением в 11.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.59
VONG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VONG, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VONG, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VONG, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VONG, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VONG, с текущим значением в 13.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.23

Сравнение коэффициента Шарпа OBMCX и VONG

Показатель коэффициента Шарпа OBMCX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBMCX и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.04
2.62
OBMCX
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBMCX и VONG

OBMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.59%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%

Просадки

Сравнение просадок OBMCX и VONG

Максимальная просадка OBMCX за все время составила -81.09%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
OBMCX
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности OBMCX и VONG

Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.63%
5.19%
OBMCX
VONG