PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OBMCX с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OBMCX и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.13%
14.90%
OBMCX
VONG

Доходность по периодам

С начала года, OBMCX показывает доходность 25.26%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 30.27%. За последние 10 лет акции OBMCX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 9.59% против 16.43% соответственно.


OBMCX

С начала года

25.26%

1 месяц

5.44%

6 месяцев

16.61%

1 год

40.96%

5 лет (среднегодовая)

16.89%

10 лет (среднегодовая)

9.59%

VONG

С начала года

30.27%

1 месяц

2.30%

6 месяцев

14.52%

1 год

36.41%

5 лет (среднегодовая)

19.48%

10 лет (среднегодовая)

16.43%

Основные характеристики


OBMCXVONG
Коэф-т Шарпа1.722.16
Коэф-т Сортино2.382.82
Коэф-т Омега1.291.40
Коэф-т Кальмара1.452.75
Коэф-т Мартина9.6010.82
Индекс Язвы4.12%3.33%
Дневная вол-ть23.01%16.71%
Макс. просадка-81.09%-32.72%
Текущая просадка-3.19%-1.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OBMCX и VONG

OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%.


OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
График комиссии OBMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.48%
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между OBMCX и VONG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OBMCX c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OBMCX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.722.16
Коэффициент Сортино OBMCX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.382.82
Коэффициент Омега OBMCX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.291.40
Коэффициент Кальмара OBMCX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.452.75
Коэффициент Мартина OBMCX, с текущим значением в 9.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.6010.82
OBMCX
VONG

Показатель коэффициента Шарпа OBMCX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBMCX и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.72
2.16
OBMCX
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBMCX и VONG

OBMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.59%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%

Просадки

Сравнение просадок OBMCX и VONG

Максимальная просадка OBMCX за все время составила -81.09%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.19%
-1.43%
OBMCX
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности OBMCX и VONG

Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.08%
5.69%
OBMCX
VONG