PortfoliosLab logo
Сравнение OBMCX с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OBMCX и VONG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности OBMCX и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
286.95%
747.61%
OBMCX
VONG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OBMCX:

0.28

VONG:

0.58

Коэф-т Сортино

OBMCX:

0.58

VONG:

0.97

Коэф-т Омега

OBMCX:

1.07

VONG:

1.14

Коэф-т Кальмара

OBMCX:

0.26

VONG:

0.62

Коэф-т Мартина

OBMCX:

0.78

VONG:

2.16

Индекс Язвы

OBMCX:

10.10%

VONG:

6.70%

Дневная вол-ть

OBMCX:

28.09%

VONG:

24.83%

Макс. просадка

OBMCX:

-81.09%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

OBMCX:

-20.26%

VONG:

-12.23%

Доходность по периодам

С начала года, OBMCX показывает доходность -11.85%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью -8.51%. За последние 10 лет акции OBMCX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 8.57% против 15.07% соответственно.


OBMCX

С начала года

-11.85%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

-10.54%

1 год

5.72%

5 лет

18.26%

10 лет

8.57%

VONG

С начала года

-8.51%

1 месяц

1.80%

6 месяцев

-4.91%

1 год

12.27%

5 лет

17.19%

10 лет

15.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OBMCX и VONG

OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%.


График комиссии OBMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OBMCX: 1.48%
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VONG: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OBMCX и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OBMCX
Ранг риск-скорректированной доходности OBMCX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OBMCX c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OBMCX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
OBMCX: 0.28
VONG: 0.58
Коэффициент Сортино OBMCX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OBMCX: 0.58
VONG: 0.97
Коэффициент Омега OBMCX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
OBMCX: 1.07
VONG: 1.14
Коэффициент Кальмара OBMCX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
OBMCX: 0.26
VONG: 0.62
Коэффициент Мартина OBMCX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
OBMCX: 0.78
VONG: 2.16

Показатель коэффициента Шарпа OBMCX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBMCX и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
0.58
OBMCX
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBMCX и VONG

OBMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.59%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок OBMCX и VONG

Максимальная просадка OBMCX за все время составила -81.09%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.26%
-12.23%
OBMCX
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности OBMCX и VONG

Текущая волатильность для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) составляет 15.06%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 16.41%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.06%
16.41%
OBMCX
VONG