Сравнение OBEMX с HAWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX).
OBEMX управляется Oberweis. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBEMX или HAWX.
Основные характеристики
| OBEMX | HAWX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.79% | 15.10% |
| Дох-ть за 1 год | 16.67% | 22.08% |
| Дох-ть за 3 года | -2.54% | 6.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.86% | 8.76% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 2.05 |
| Коэф-т Сортино | 1.95 | 2.74 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 2.37 |
| Коэф-т Мартина | 6.62 | 11.57 |
| Индекс Язвы | 2.45% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 11.79% | 10.58% |
| Макс. просадка | -35.60% | -30.64% |
| Текущая просадка | -10.12% | -1.94% |
Корреляция
Корреляция между OBEMX и HAWX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OBEMX и HAWX
С начала года, OBEMX показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у HAWX с доходностью 15.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBEMX и HAWX
OBEMX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии HAWX в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OBEMX c HAWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBEMX и HAWX
Дивидендная доходность OBEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.61%, что больше доходности HAWX в 2.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBEMX Oberweis Emerging Markets Fund | 29.61% | 0.51% | 2.78% | 14.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.73% | 2.95% | 16.94% | 2.63% | 2.00% | 3.22% | 2.51% | 2.40% | 2.49% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок OBEMX и HAWX
Максимальная просадка OBEMX за все время составила -35.60%, что больше максимальной просадки HAWX в -30.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBEMX и HAWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OBEMX и HAWX
Текущая волатильность для Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX) составляет 1.14%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что OBEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.