Сравнение OBEMX с HAWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX).
OBEMX управляется Oberweis. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBEMX или HAWX.
Доходность
Сравнение доходности OBEMX и HAWX
Доходность по периодам
С начала года, OBEMX показывает доходность -16.54%, что значительно ниже, чем у HAWX с доходностью 14.77%.
OBEMX
-16.54%
-22.54%
-17.47%
-12.69%
1.12%
N/A
HAWX
14.77%
-0.26%
2.89%
18.31%
8.84%
N/A
Основные характеристики
| OBEMX | HAWX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.49 | 1.72 |
| Коэф-т Сортино | -0.40 | 2.30 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | -0.30 | 2.00 |
| Коэф-т Мартина | -1.83 | 9.32 |
| Индекс Язвы | 6.71% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 25.29% | 10.68% |
| Макс. просадка | -43.95% | -30.64% |
| Текущая просадка | -41.08% | -2.22% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBEMX и HAWX
OBEMX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии HAWX в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между OBEMX и HAWX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OBEMX c HAWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBEMX и HAWX
Дивидендная доходность OBEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности HAWX в 2.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBEMX Oberweis Emerging Markets Fund | 0.61% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.74% | 2.95% | 16.94% | 2.63% | 2.00% | 3.22% | 2.51% | 2.40% | 2.49% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок OBEMX и HAWX
Максимальная просадка OBEMX за все время составила -43.95%, что больше максимальной просадки HAWX в -30.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBEMX и HAWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OBEMX и HAWX
Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX) имеет более высокую волатильность в 25.43% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что OBEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.