PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OBEMX с ECOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OBEMXECOW
Дох-ть с нач. г.7.79%6.20%
Дох-ть за 1 год16.78%16.17%
Дох-ть за 3 года-8.38%0.13%
Дох-ть за 5 лет6.37%2.27%
Коэф-т Шарпа1.380.95
Коэф-т Сортино1.951.44
Коэф-т Омега1.261.17
Коэф-т Кальмара0.460.77
Коэф-т Мартина6.573.89
Индекс Язвы2.46%4.07%
Дневная вол-ть11.72%16.70%
Макс. просадка-43.95%-40.27%
Текущая просадка-23.91%-9.43%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между OBEMX и ECOW составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OBEMX и ECOW

С начала года, OBEMX показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у ECOW с доходностью 6.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.68%
-1.65%
OBEMX
ECOW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OBEMX и ECOW

OBEMX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии ECOW в 0.70%.


OBEMX
Oberweis Emerging Markets Fund
График комиссии OBEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.75%
График комиссии ECOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OBEMX c ECOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OBEMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OBEMX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OBEMX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OBEMX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OBEMX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OBEMX, с текущим значением в 6.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.57
ECOW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ECOW, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ECOW, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ECOW, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ECOW, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ECOW, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.89

Сравнение коэффициента Шарпа OBEMX и ECOW

Показатель коэффициента Шарпа OBEMX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа ECOW равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBEMX и ECOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38
0.95
OBEMX
ECOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBEMX и ECOW

Дивидендная доходность OBEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.61%, что больше доходности ECOW в 5.15%


TTM20232022202120202019
OBEMX
Oberweis Emerging Markets Fund
29.61%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
5.15%5.46%7.50%4.39%3.35%8.07%

Просадки

Сравнение просадок OBEMX и ECOW

Максимальная просадка OBEMX за все время составила -43.95%, что больше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBEMX и ECOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.91%
-9.43%
OBEMX
ECOW

Волатильность

Сравнение волатильности OBEMX и ECOW

Текущая волатильность для Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX) составляет 0.77%, в то время как у Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что OBEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.77%
5.53%
OBEMX
ECOW