PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OBEMX с ECOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OBEMX и ECOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.47%
-2.39%
OBEMX
ECOW

Доходность по периодам

С начала года, OBEMX показывает доходность -16.54%, что значительно ниже, чем у ECOW с доходностью 5.16%.


OBEMX

С начала года

-16.54%

1 месяц

-22.54%

6 месяцев

-17.47%

1 год

-12.69%

5 лет (среднегодовая)

1.12%

10 лет (среднегодовая)

N/A

ECOW

С начала года

5.16%

1 месяц

-4.06%

6 месяцев

-2.38%

1 год

11.15%

5 лет (среднегодовая)

1.98%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


OBEMXECOW
Коэф-т Шарпа-0.490.68
Коэф-т Сортино-0.401.05
Коэф-т Омега0.891.12
Коэф-т Кальмара-0.300.59
Коэф-т Мартина-1.832.53
Индекс Язвы6.71%4.40%
Дневная вол-ть25.29%16.52%
Макс. просадка-43.95%-40.27%
Текущая просадка-41.08%-10.31%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OBEMX и ECOW

OBEMX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии ECOW в 0.70%.


OBEMX
Oberweis Emerging Markets Fund
График комиссии OBEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.75%
График комиссии ECOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между OBEMX и ECOW составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OBEMX c ECOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OBEMX, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.500.68
Коэффициент Сортино OBEMX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.421.05
Коэффициент Омега OBEMX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.881.12
Коэффициент Кальмара OBEMX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.310.59
Коэффициент Мартина OBEMX, с текущим значением в -1.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.772.53
OBEMX
ECOW

Показатель коэффициента Шарпа OBEMX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа ECOW равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBEMX и ECOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.50
0.68
OBEMX
ECOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBEMX и ECOW

Дивидендная доходность OBEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности ECOW в 5.20%


TTM20232022202120202019
OBEMX
Oberweis Emerging Markets Fund
0.61%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
5.20%5.46%7.50%4.39%3.35%8.07%

Просадки

Сравнение просадок OBEMX и ECOW

Максимальная просадка OBEMX за все время составила -43.95%, что больше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBEMX и ECOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-41.08%
-10.31%
OBEMX
ECOW

Волатильность

Сравнение волатильности OBEMX и ECOW

Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX) имеет более высокую волатильность в 25.43% по сравнению с Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что OBEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
25.43%
5.23%
OBEMX
ECOW