PortfoliosLab logo
Сравнение OARK с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OARK и SVOL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности OARK и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61%
10.84%
OARK
SVOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OARK:

0.16

SVOL:

-0.40

Коэф-т Сортино

OARK:

0.45

SVOL:

-0.39

Коэф-т Омега

OARK:

1.06

SVOL:

0.93

Коэф-т Кальмара

OARK:

0.16

SVOL:

-0.39

Коэф-т Мартина

OARK:

0.52

SVOL:

-1.76

Индекс Язвы

OARK:

10.81%

SVOL:

7.44%

Дневная вол-ть

OARK:

34.47%

SVOL:

32.64%

Макс. просадка

OARK:

-35.48%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

OARK:

-23.83%

SVOL:

-21.41%

Доходность по периодам

С начала года, OARK показывает доходность -14.15%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -17.38%.


OARK

С начала года

-14.15%

1 месяц

-8.06%

6 месяцев

-6.13%

1 год

1.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SVOL

С начала года

-17.38%

1 месяц

-13.97%

6 месяцев

-17.01%

1 год

-13.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OARK и SVOL

OARK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.


График комиссии OARK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OARK: 0.99%
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVOL: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OARK и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OARK
Ранг риск-скорректированной доходности OARK, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OARK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OARK c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OARK, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
OARK: 0.16
SVOL: -0.40
Коэффициент Сортино OARK, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OARK: 0.45
SVOL: -0.39
Коэффициент Омега OARK, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
OARK: 1.06
SVOL: 0.93
Коэффициент Кальмара OARK, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
OARK: 0.16
SVOL: -0.39
Коэффициент Мартина OARK, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
OARK: 0.52
SVOL: -1.76

Показатель коэффициента Шарпа OARK на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OARK и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
-0.40
OARK
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов OARK и SVOL

Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 61.17%, что больше доходности SVOL в 20.59%


TTM2024202320222021
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF
61.17%47.85%45.04%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
20.59%16.79%16.37%18.32%4.65%

Просадки

Сравнение просадок OARK и SVOL

Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.83%
-21.41%
OARK
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности OARK и SVOL

Текущая волатильность для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) составляет 18.92%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 27.51%. Это указывает на то, что OARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.92%
27.51%
OARK
SVOL