Сравнение OARK с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
OARK и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OARK - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности OARK и SVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OARK и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | -6.86% | 20.37% | 7.32% | 20.12% | -9.11% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.62% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | 2.25% |
Доходность по периодам
С начала года, OARK показывает доходность -6.86%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.
OARK
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -6.86%
- 6 месяцев
- -13.09%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OARK и SVOL
OARK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Доходность на риск
OARK vs. SVOL — Ранг доходности на риск
OARK
SVOL
Сравнение OARK c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OARK | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.08 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.43 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.06 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.16 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 0.53 | +3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OARK | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.08 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.28 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между OARK и SVOL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OARK и SVOL
Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 65.84%, что больше доходности SVOL в 23.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 65.84% | 61.86% | 47.86% | 45.03% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.07% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок OARK и SVOL
Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и SVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| OARK | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -33.50% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.26% | -24.73% | +1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.14% | -10.01% | -8.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -4.74% | -5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.11% | 7.49% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности OARK и SVOL
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что OARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OARK | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 4.20% | +6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.13% | 13.82% | +8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.96% | 38.84% | -5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.12% | 22.27% | +8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.12% | 22.27% | +8.85% |