Сравнение OANMX с TRLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX).
OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности OANMX и TRLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OANMX и TRLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OANMX Oakmark Fund Institutional Class | -2.41% | 14.38% | 16.28% | 31.21% | -13.18% | 34.87% | 13.09% | 27.35% | -12.62% | 15.96% |
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | -11.46% | 17.51% | 37.57% | 46.22% | -35.26% | 23.24% | 39.57% | 28.51% | 4.35% | 36.56% |
Доходность по периодам
С начала года, OANMX показывает доходность -2.41%, что значительно выше, чем у TRLGX с доходностью -11.46%.
OANMX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 10.38%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- —
TRLGX
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -10.30%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 16.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OANMX и TRLGX
OANMX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TRLGX в 0.55%.
Доходность на риск
OANMX vs. TRLGX — Ранг доходности на риск
OANMX
TRLGX
Сравнение OANMX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OANMX | TRLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.02 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.55 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 1.83 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OANMX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.43 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.55 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между OANMX и TRLGX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OANMX и TRLGX
Дивидендная доходность OANMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности TRLGX в 15.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OANMX Oakmark Fund Institutional Class | 1.17% | 1.14% | 1.34% | 1.22% | 1.17% | 1.94% | 0.33% | 8.53% | 8.37% | 0.66% | 0.00% | 0.00% |
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | 15.46% | 13.69% | 9.80% | 2.04% | 3.88% | 2.56% | 0.42% | 4.09% | 7.93% | 9.27% | 1.64% | 4.71% |
Просадки
Сравнение просадок OANMX и TRLGX
Максимальная просадка OANMX за все время составила -40.08%, что меньше максимальной просадки TRLGX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANMX и TRLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OANMX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.08% | -55.56% | +15.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -18.18% | +4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -40.44% | +16.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -14.94% | +10.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -8.71% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 5.43% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности OANMX и TRLGX
Текущая волатильность для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) составляет 4.20%, в то время как у T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что OANMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OANMX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 7.19% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 12.51% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 22.17% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 22.41% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 21.73% | -0.94% |