Сравнение OANMX с TRLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX).
OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OANMX или TRLGX.
Основные характеристики
| OANMX | TRLGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.50% | 33.13% |
| Дох-ть за 1 год | 32.85% | 37.21% |
| Дох-ть за 3 года | 10.41% | 3.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.87% | 14.88% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 2.50 |
| Коэф-т Сортино | 3.89 | 3.29 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 5.33 | 1.91 |
| Коэф-т Мартина | 14.87 | 15.09 |
| Индекс Язвы | 2.44% | 2.60% |
| Дневная вол-ть | 13.23% | 15.70% |
| Макс. просадка | -42.36% | -56.16% |
| Текущая просадка | -0.68% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между OANMX и TRLGX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OANMX и TRLGX
С начала года, OANMX показывает доходность 20.50%, что значительно ниже, чем у TRLGX с доходностью 33.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OANMX и TRLGX
OANMX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TRLGX в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OANMX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OANMX и TRLGX
Дивидендная доходность OANMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как TRLGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OANMX Oakmark Fund Institutional Class | 1.01% | 1.22% | 1.17% | 0.76% | 0.33% | 1.00% | 0.96% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.28% | 0.24% | 0.24% | 0.03% | 0.07% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок OANMX и TRLGX
Максимальная просадка OANMX за все время составила -42.36%, что меньше максимальной просадки TRLGX в -56.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANMX и TRLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OANMX и TRLGX
Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что OANMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.