Сравнение OAKMX с OMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).
OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKMX или OMFL.
Доходность
Сравнение доходности OAKMX и OMFL
Доходность по периодам
С начала года, OAKMX показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью 7.47%.
OAKMX
20.66%
4.72%
13.54%
31.29%
16.69%
12.25%
OMFL
7.47%
1.73%
3.49%
16.12%
12.79%
N/A
Основные характеристики
| OAKMX | OMFL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.47 | 1.18 |
| Коэф-т Сортино | 3.47 | 1.64 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 4.69 | 1.25 |
| Коэф-т Мартина | 12.94 | 3.68 |
| Индекс Язвы | 2.47% | 4.52% |
| Дневная вол-ть | 12.92% | 14.15% |
| Макс. просадка | -56.19% | -33.24% |
| Текущая просадка | -0.35% | -1.60% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKMX и OMFL
OAKMX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.
Корреляция
Корреляция между OAKMX и OMFL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKMX c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKMX и OMFL
Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности OMFL в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.84% | 1.02% | 0.92% | 0.52% | 0.17% | 0.81% | 0.73% | 0.47% | 1.06% | 0.95% | 0.64% | 0.50% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 1.29% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OAKMX и OMFL
Максимальная просадка OAKMX за все время составила -56.19%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и OMFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKMX и OMFL
Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что OAKMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.