PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OAKMX с OMFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKMX с OMFL

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).

OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKMX или OMFL.

Корреляция

Корреляция между OAKMX и OMFL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OAKMX и OMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OAKMX:

0.53

OMFL:

0.27

Коэф-т Сортино

OAKMX:

0.84

OMFL:

0.47

Коэф-т Омега

OAKMX:

1.12

OMFL:

1.06

Коэф-т Кальмара

OAKMX:

0.57

OMFL:

0.28

Коэф-т Мартина

OAKMX:

2.08

OMFL:

0.87

Индекс Язвы

OAKMX:

4.68%

OMFL:

4.98%

Дневная вол-ть

OAKMX:

18.93%

OMFL:

18.27%

Макс. просадка

OAKMX:

-61.02%

OMFL:

-33.24%

Текущая просадка

OAKMX:

-2.77%

OMFL:

-1.38%

Доходность по периодам

С начала года, OAKMX показывает доходность 3.37%, что значительно ниже, чем у OMFL с доходностью 4.47%.

OAKMX

С начала года

3.37%

1 месяц

11.58%

6 месяцев

0.35%

1 год

9.94%

3 года

16.41%

5 лет

20.06%

10 лет

9.49%

OMFL

С начала года

4.47%

1 месяц

10.19%

6 месяцев

5.04%

1 год

4.92%

3 года

11.02%

5 лет

14.60%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund Investor Class

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Сравнение комиссий OAKMX и OMFL

OAKMX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.

OAKMX
Oakmark Fund Investor Class
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OAKMX и OMFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKMX
Ранг риск-скорректированной доходности OAKMX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OAKMX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKMX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKMX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKMX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
OMFL
Ранг риск-скорректированной доходности OMFL, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OMFL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OAKMX c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OAKMX на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа OMFL равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKMX и OMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKMX и OMFL

Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности OMFL в 0.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		1.08%1.12%1.02%0.92%0.52%0.17%0.81%0.73%0.47%1.06%0.95%0.64%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.94%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAKMX и OMFL

Максимальная просадка OAKMX за все время составила -61.02%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и OMFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OAKMX и OMFL

Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что OAKMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...