Сравнение OAKMX с BSTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ).
OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKMX или BSTZ.
Доходность
Сравнение доходности OAKMX и BSTZ
Доходность по периодам
С начала года, OAKMX показывает доходность 21.85%, что значительно ниже, чем у BSTZ с доходностью 40.79%.
OAKMX
21.85%
5.91%
14.33%
32.59%
16.91%
12.39%
BSTZ
40.79%
11.03%
18.16%
40.63%
10.98%
N/A
Основные характеристики
| OAKMX | BSTZ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 2.04 |
| Коэф-т Сортино | 3.53 | 2.74 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 4.78 | 0.78 |
| Коэф-т Мартина | 13.20 | 8.21 |
| Индекс Язвы | 2.47% | 4.95% |
| Дневная вол-ть | 12.95% | 19.94% |
| Макс. просадка | -56.19% | -59.31% |
| Текущая просадка | 0.00% | -30.67% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между OAKMX и BSTZ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKMX c BSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKMX и BSTZ
Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности BSTZ в 8.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.84% | 1.02% | 0.92% | 0.52% | 0.17% | 0.81% | 0.73% | 0.47% | 1.06% | 0.95% | 0.64% | 0.50% |
BSTZ BlackRock Science and Technology Trust II | 8.88% | 10.89% | 14.73% | 7.92% | 3.42% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OAKMX и BSTZ
Максимальная просадка OAKMX за все время составила -56.19%, что меньше максимальной просадки BSTZ в -59.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и BSTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKMX и BSTZ
Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) имеют волатильность 4.91% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.