Сравнение NYF с VWIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX).
NYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P New York AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. VWIUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности NYF и VWIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NYF и VWIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYF iShares New York Muni Bond ETF | 0.30% | 3.64% | 1.13% | 5.76% | -7.75% | 1.34% | 4.18% | 6.49% | 0.66% | 5.02% |
VWIUX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.25% | 5.99% | 2.34% | 5.90% | -6.83% | 0.81% | 5.23% | 7.10% | 1.34% | 4.65% |
Доходность по периодам
С начала года, NYF показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у VWIUX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции NYF уступали акциям VWIUX по среднегодовой доходности: 1.84% против 2.40% соответственно.
NYF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 1.84%
VWIUX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 2.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NYF и VWIUX
NYF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWIUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NYF vs. VWIUX — Ранг доходности на риск
NYF
VWIUX
Сравнение NYF c VWIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NYF | VWIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.25 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.66 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 4.97 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NYF | VWIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.25 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.50 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.71 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.11 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между NYF и VWIUX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYF и VWIUX
Дивидендная доходность NYF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности VWIUX в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYF iShares New York Muni Bond ETF | 3.07% | 2.99% | 2.77% | 2.36% | 2.04% | 1.85% | 1.98% | 2.19% | 2.48% | 2.46% | 2.43% | 2.60% |
VWIUX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.32% | 4.06% | 3.63% | 2.78% | 2.51% | 1.89% | 2.40% | 2.88% | 2.89% | 2.82% | 2.91% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок NYF и VWIUX
Максимальная просадка NYF за все время составила -13.12%, что больше максимальной просадки VWIUX в -11.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYF и VWIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NYF | VWIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -11.38% | -1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -3.89% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.71% | -11.38% | -1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.12% | -11.38% | -1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -2.42% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -1.44% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.02% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NYF и VWIUX
iShares New York Muni Bond ETF (NYF) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что NYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NYF | VWIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 0.97% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 1.55% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 3.86% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.98% | 3.23% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 3.42% | +1.06% |