PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NYF с VWIUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NYF и VWIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.61%
2.78%
NYF
VWIUX

Доходность по периодам

С начала года, NYF показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у VWIUX с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции NYF уступали акциям VWIUX по среднегодовой доходности: 2.08% против 2.36% соответственно.


NYF

С начала года

1.76%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

2.61%

1 год

5.30%

5 лет (среднегодовая)

1.00%

10 лет (среднегодовая)

2.08%

VWIUX

С начала года

1.85%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

2.78%

1 год

5.73%

5 лет (среднегодовая)

1.48%

10 лет (среднегодовая)

2.36%

Основные характеристики


NYFVWIUX
Коэф-т Шарпа1.582.09
Коэф-т Сортино2.253.21
Коэф-т Омега1.311.48
Коэф-т Кальмара0.871.09
Коэф-т Мартина6.207.84
Индекс Язвы0.87%0.75%
Дневная вол-ть3.43%2.82%
Макс. просадка-13.12%-11.49%
Текущая просадка-1.23%-1.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NYF и VWIUX

NYF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWIUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


NYF
iShares New York Muni Bond ETF
График комиссии NYF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VWIUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между NYF и VWIUX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NYF c VWIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NYF, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.582.09
Коэффициент Сортино NYF, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.253.21
Коэффициент Омега NYF, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.311.48
Коэффициент Кальмара NYF, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.871.09
Коэффициент Мартина NYF, с текущим значением в 6.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.207.84
NYF
VWIUX

Показатель коэффициента Шарпа NYF на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWIUX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NYF и VWIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58
2.09
NYF
VWIUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NYF и VWIUX

Дивидендная доходность NYF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности VWIUX в 3.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NYF
iShares New York Muni Bond ETF
2.71%2.36%2.04%1.84%1.97%2.19%2.48%2.46%2.43%2.60%2.81%3.05%
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.04%2.79%2.50%2.16%2.40%2.68%2.89%2.83%2.92%2.97%3.13%3.27%

Просадки

Сравнение просадок NYF и VWIUX

Максимальная просадка NYF за все время составила -13.12%, что больше максимальной просадки VWIUX в -11.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYF и VWIUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.23%
-1.11%
NYF
VWIUX

Волатильность

Сравнение волатильности NYF и VWIUX

iShares New York Muni Bond ETF (NYF) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что NYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73%
1.34%
NYF
VWIUX