PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NYF с VWIUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NYFVWIUX
Дох-ть с нач. г.0.58%0.84%
Дох-ть за 1 год6.03%6.12%
Дох-ть за 3 года-0.45%-0.05%
Дох-ть за 5 лет0.89%1.36%
Дох-ть за 10 лет1.96%2.26%
Коэф-т Шарпа1.802.28
Коэф-т Сортино2.633.50
Коэф-т Омега1.351.53
Коэф-т Кальмара0.780.96
Коэф-т Мартина7.578.82
Индекс Язвы0.85%0.73%
Дневная вол-ть3.56%2.82%
Макс. просадка-13.12%-11.49%
Текущая просадка-2.37%-2.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между NYF и VWIUX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NYF и VWIUX

С начала года, NYF показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у VWIUX с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции NYF уступали акциям VWIUX по среднегодовой доходности: 1.96% против 2.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.67%
1.08%
NYF
VWIUX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NYF и VWIUX

NYF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWIUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


NYF
iShares New York Muni Bond ETF
График комиссии NYF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VWIUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NYF c VWIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NYF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NYF, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NYF, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NYF, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NYF, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NYF, с текущим значением в 7.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.57
VWIUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWIUX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWIUX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWIUX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWIUX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWIUX, с текущим значением в 8.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.82

Сравнение коэффициента Шарпа NYF и VWIUX

Показатель коэффициента Шарпа NYF на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWIUX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NYF и VWIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80
2.28
NYF
VWIUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NYF и VWIUX

Дивидендная доходность NYF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности VWIUX в 2.80%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NYF
iShares New York Muni Bond ETF
2.74%2.36%2.04%1.84%1.97%2.19%2.48%2.46%2.43%2.60%2.81%3.05%
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
2.80%2.79%2.50%2.16%2.40%2.68%2.89%2.83%2.92%2.97%3.13%3.27%

Просадки

Сравнение просадок NYF и VWIUX

Максимальная просадка NYF за все время составила -13.12%, что больше максимальной просадки VWIUX в -11.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYF и VWIUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.37%
-2.10%
NYF
VWIUX

Волатильность

Сравнение волатильности NYF и VWIUX

iShares New York Muni Bond ETF (NYF) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что NYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66%
1.18%
NYF
VWIUX