PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NYF с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NYF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.65%
12.17%
NYF
VOO

Доходность по периодам

С начала года, NYF показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции NYF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.09% против 13.15% соответственно.


NYF

С начала года

1.79%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

2.43%

1 год

5.44%

5 лет (среднегодовая)

1.03%

10 лет (среднегодовая)

2.09%

VOO

С начала года

25.48%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

11.84%

1 год

31.84%

5 лет (среднегодовая)

15.62%

10 лет (среднегодовая)

13.15%

Основные характеристики


NYFVOO
Коэф-т Шарпа1.702.69
Коэф-т Сортино2.433.59
Коэф-т Омега1.331.50
Коэф-т Кальмара0.933.89
Коэф-т Мартина6.7217.64
Индекс Язвы0.87%1.86%
Дневная вол-ть3.45%12.20%
Макс. просадка-13.12%-33.99%
Текущая просадка-1.20%-1.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NYF и VOO

NYF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


NYF
iShares New York Muni Bond ETF
График комиссии NYF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между NYF и VOO составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NYF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NYF, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.702.69
Коэффициент Сортино NYF, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.433.59
Коэффициент Омега NYF, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.331.50
Коэффициент Кальмара NYF, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.933.89
Коэффициент Мартина NYF, с текущим значением в 6.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.7217.64
NYF
VOO

Показатель коэффициента Шарпа NYF на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NYF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.70
2.69
NYF
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NYF и VOO

Дивидендная доходность NYF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности VOO в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NYF
iShares New York Muni Bond ETF
2.71%2.36%2.04%1.84%1.97%2.19%2.48%2.46%2.43%2.60%2.81%3.05%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок NYF и VOO

Максимальная просадка NYF за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.20%
-1.40%
NYF
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности NYF и VOO

Текущая волатильность для iShares New York Muni Bond ETF (NYF) составляет 1.75%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что NYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75%
4.10%
NYF
VOO