PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NXPI с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NXPIVT
Дох-ть с нач. г.2.15%5.00%
Дох-ть за 1 год38.53%17.88%
Дох-ть за 3 года6.85%4.52%
Дох-ть за 5 лет20.32%9.77%
Дох-ть за 10 лет16.06%8.65%
Коэф-т Шарпа1.281.67
Дневная вол-ть31.29%11.62%
Макс. просадка-59.98%-50.27%
Current Drawdown-9.43%-2.62%

Корреляция

0.61
-1.001.00

Корреляция между NXPI и VT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NXPI и VT

С начала года, NXPI показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 5.00%. За последние 10 лет акции NXPI превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 16.06% против 8.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
21.18%
16.93%
NXPI
VT

Сравнение акций, фондов или ETF


NXP Semiconductors N.V.

Vanguard Total World Stock ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NXPI c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NXPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NXPI в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NXPI в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NXPI в сравнении с широким рынком0.501.001.501.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NXPI в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NXPI в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.90
VT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VT в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VT в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VT в сравнении с широким рынком0.501.001.501.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VT в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VT в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.71

Сравнение коэффициента Шарпа NXPI и VT

Показатель коэффициента Шарпа NXPI на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.67. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NXPI и VT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.28
1.67
NXPI
VT

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXPI и VT

Дивидендная доходность NXPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности VT в 2.12%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NXPI
NXP Semiconductors N.V.
1.74%1.77%2.14%0.99%0.94%0.98%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
2.12%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%

Просадки

Сравнение просадок NXPI и VT

Максимальная просадка NXPI за все время составила -59.98%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для NXPI и VT


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-9.43%
-2.62%
NXPI
VT

Волатильность

Сравнение волатильности NXPI и VT

NXP Semiconductors N.V. (NXPI) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что NXPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
10.12%
3.06%
NXPI
VT