PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NXPI с MC.PA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


NXPIMC.PA
Дох-ть с нач. г.-4.39%8.62%
Дох-ть за 1 год31.27%-10.18%
Дох-ть за 3 года4.61%9.45%
Дох-ть за 5 лет18.80%19.17%
Дох-ть за 10 лет15.06%21.68%
Коэф-т Шарпа1.00-0.31
Дневная вол-ть31.59%27.08%
Макс. просадка-59.98%-70.25%
Current Drawdown-15.22%-10.27%

Фундаментальные показатели


NXPIMC.PA
Рыночная капитализация$55.09B€397.94B
Прибыль на акцию$10.69€30.35
Цена/прибыль20.1226.25
PEG коэффициент2.122.58
Выручка (12 мес.)$13.28B€86.15B
Валовая прибыль (12 мес.)$7.51B€54.20B
EBITDA (12 мес.)$4.83B€25.27B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между NXPI и MC.PA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NXPI и MC.PA

С начала года, NXPI показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у MC.PA с доходностью 8.62%. За последние 10 лет акции NXPI уступали акциям MC.PA по среднегодовой доходности: 15.06% против 21.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1,603.64%
864.26%
NXPI
MC.PA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NXP Semiconductors N.V.

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NXPI c MC.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (MC.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NXPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NXPI, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NXPI, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NXPI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NXPI, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NXPI, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.57
MC.PA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MC.PA, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MC.PA, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MC.PA, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.96
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MC.PA, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MC.PA, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.61

Сравнение коэффициента Шарпа NXPI и MC.PA

Показатель коэффициента Шарпа NXPI на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа MC.PA равного -0.31. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NXPI и MC.PA.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.97
-0.36
NXPI
MC.PA

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXPI и MC.PA

Дивидендная доходность NXPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности MC.PA в 2.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NXPI
NXP Semiconductors N.V.
1.85%1.77%2.14%0.99%0.94%0.98%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
2.51%1.70%1.76%0.96%0.90%1.50%2.09%1.71%1.98%2.28%3.58%2.26%

Просадки

Сравнение просадок NXPI и MC.PA

Максимальная просадка NXPI за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки MC.PA в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXPI и MC.PA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-15.22%
-14.59%
NXPI
MC.PA

Волатильность

Сравнение волатильности NXPI и MC.PA

NXP Semiconductors N.V. (NXPI) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (MC.PA) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что NXPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MC.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.76%
6.11%
NXPI
MC.PA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXPI и MC.PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NXP Semiconductors N.V. и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Обратите внимание, разные валюты. NXPI значения в USD, MC.PA значения в EUR