PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NXE с NLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NXE с NLR

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexGen Energy Ltd. (NXE) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).

NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NXE или NLR.

Корреляция

Корреляция между NXE и NLR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NXE и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexGen Energy Ltd. (NXE) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXE:

-0.52

NLR:

0.12

Коэф-т Сортино

NXE:

-0.32

NLR:

0.47

Коэф-т Омега

NXE:

0.96

NLR:

1.06

Коэф-т Кальмара

NXE:

-0.45

NLR:

0.18

Коэф-т Мартина

NXE:

-0.88

NLR:

0.42

Индекс Язвы

NXE:

27.61%

NLR:

13.02%

Дневная вол-ть

NXE:

54.95%

NLR:

34.07%

Макс. просадка

NXE:

-82.98%

NLR:

-66.96%

Текущая просадка

NXE:

-38.51%

NLR:

-8.48%

Доходность по периодам

С начала года, NXE показывает доходность -17.27%, что значительно ниже, чем у NLR с доходностью 8.25%.

NXE

С начала года

-17.27%

1 месяц

15.19%

6 месяцев

-26.02%

1 год

-31.66%

5 лет

32.56%

10 лет

N/A

NLR

С начала года

8.25%

1 месяц

17.68%

6 месяцев

0.87%

1 год

1.51%

5 лет

18.13%

10 лет

9.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXE и NLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NXE
Ранг риск-скорректированной доходности NXE, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг риск-скорректированной доходности NLR, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NLR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXE c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXE) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NXE на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа NLR равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXE и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXE и NLR

NXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NXE
NexGen Energy Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF		0.70%0.75%4.54%2.02%1.99%2.23%2.43%3.91%4.86%3.62%3.30%2.48%

Просадки

Сравнение просадок NXE и NLR

Максимальная просадка NXE за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки NLR в -66.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXE и NLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NXE и NLR

NexGen Energy Ltd. (NXE) имеет более высокую волатильность в 12.95% по сравнению с VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что NXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...