Сравнение NXE с NLR
NXE (NexGen Energy Ltd.) is a stock, while NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) is Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Over the past 10 years, NXE returned 17.02%/yr vs 10.63%/yr for NLR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NXE и NLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXE показывает доходность -3.70%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -15.72%. За последние 10 лет акции NXE превзошли акции NLR по среднегодовой доходности: 17.02% против 10.63% соответственно.
NXE
- 1 день
- -4.22%
- 1 месяц
- -16.57%
- 6 месяцев
- -24.40%
- С начала года
- -3.70%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 24.06%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.02%
NLR
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- -16.00%
- 6 месяцев
- -27.85%
- С начала года
- -15.72%
- 1 год
- -6.24%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- 17.50%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение доходности по годам NXE и NLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXE NexGen Energy Ltd. | -3.70% | 39.39% | -5.71% | 58.01% | 1.37% | 58.33% | 115.63% | -28.09% | -30.47% | 48.75% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | -15.72% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.29% | 13.63% | 3.49% | 0.20% | 4.94% | 8.25% |
Correlation
The correlation between NXE and NLR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.52 |
Over the past year, NXE and NLR have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXE vs. NLR — Ранг доходности на риск
NXE
NLR
Сравнение NXE c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXE) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXE | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.01 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.17 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | -0.39 | +2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXE и NLR
Максимальная просадка NXE за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXE и NLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXE | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.98% | -65.05% | -17.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.35% | -36.32% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.28% | -36.32% | -17.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.28% | -36.32% | -17.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.98% | -36.32% | -46.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.35% | -36.32% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.64% | -35.67% | +7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.52% | 15.87% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXE и NLR
NexGen Energy Ltd. (NXE) имеет более высокую волатильность в 13.59% по сравнению с VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что NXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXE | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.59% | 9.39% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.13% | 32.73% | +7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.59% | 43.21% | +13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.18% | 29.90% | +28.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.54% | 24.42% | +37.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXE и NLR
NXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 3.02% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
NXE NexGen Energy Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NXE and NLR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXE has higher volatility (13.59%) compared to NLR (9.39%). In terms of maximum drawdown, NXE dropped -82.98% vs NLR's -65.05%.
NXE currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXE и NLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор