Сравнение NXE с NLR

С начала года, NXE показывает доходность 26.09%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции NXE превзошли акции NLR по среднегодовой доходности: 23.11% против 13.96% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXE) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NXE на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа NLR равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXE и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NXE и NLR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

NXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.

Максимальная просадка NXE за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXE и NLR.

NexGen Energy Ltd. (NXE) имеет более высокую волатильность в 13.91% по сравнению с VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что NXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.