PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NXE с NLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NXENLR
Дох-ть с нач. г.14.43%9.54%
Дох-ть за 1 год110.79%45.07%
Дох-ть за 3 года28.71%17.08%
Дох-ть за 5 лет35.93%11.51%
Дох-ть за 10 лет39.80%8.23%
Коэф-т Шарпа2.562.12
Дневная вол-ть46.49%22.31%
Макс. просадка-82.98%-66.96%
Current Drawdown-9.08%-2.43%

Корреляция

0.35
-1.001.00

Корреляция между NXE и NLR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NXE и NLR

С начала года, NXE показывает доходность 14.43%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью 9.54%. За последние 10 лет акции NXE превзошли акции NLR по среднегодовой доходности: 39.80% против 8.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
43.55%
19.88%
NXE
NLR

Сравнение акций, фондов или ETF


NexGen Energy Ltd.

VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NXE c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXE) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NXE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NXE в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NXE в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NXE в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NXE в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.002.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NXE в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.42
NLR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NLR в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NLR в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NLR в сравнении с широким рынком0.501.001.501.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NLR в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.004.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NLR в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.89

Сравнение коэффициента Шарпа NXE и NLR

Показатель коэффициента Шарпа NXE на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NLR равному 2.12. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NXE и NLR.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.56
2.12
NXE
NLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXE и NLR

NXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NXE
NexGen Energy Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF
4.15%4.54%2.02%1.99%2.23%2.43%3.91%4.86%3.62%3.30%2.48%0.69%

Просадки

Сравнение просадок NXE и NLR

Максимальная просадка NXE за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки NLR в -66.96%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для NXE и NLR


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-9.08%
-2.43%
NXE
NLR

Волатильность

Сравнение волатильности NXE и NLR

NexGen Energy Ltd. (NXE) имеет более высокую волатильность в 14.13% по сравнению с VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что NXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
14.13%
6.30%
NXE
NLR