PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NXE с NLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NXE с NLR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexGen Energy Ltd. (NXE) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).

NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NXE или NLR.

Корреляция

Корреляция между NXE и NLR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NXE и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexGen Energy Ltd. (NXE) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
881.90%
126.73%
NXE
NLR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXE:

-0.59

NLR:

0.07

Коэф-т Сортино

NXE:

-0.59

NLR:

0.34

Коэф-т Омега

NXE:

0.93

NLR:

1.04

Коэф-т Кальмара

NXE:

-0.64

NLR:

0.08

Коэф-т Мартина

NXE:

-1.24

NLR:

0.19

Индекс Язвы

NXE:

28.12%

NLR:

12.58%

Дневная вол-ть

NXE:

58.78%

NLR:

34.41%

Макс. просадка

NXE:

-82.98%

NLR:

-66.96%

Текущая просадка

NXE:

-42.57%

NLR:

-18.95%

Доходность по периодам

С начала года, NXE показывает доходность -22.73%, что значительно ниже, чем у NLR с доходностью -4.13%.

NXE

С начала года

-22.73%

1 месяц

5.81%

6 месяцев

-32.27%

1 год

-35.93%

5 лет

28.88%

10 лет

N/A

NLR

С начала года

-4.13%

1 месяц

2.73%

6 месяцев

-14.95%

1 год

0.89%

5 лет

15.25%

10 лет

7.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXE и NLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NXE
Ранг риск-скорректированной доходности NXE, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг риск-скорректированной доходности NLR, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NLR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXE c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXE) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NXE, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NXE: -0.59
NLR: 0.07
Коэффициент Сортино NXE, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NXE: -0.59
NLR: 0.34
Коэффициент Омега NXE, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NXE: 0.93
NLR: 1.04
Коэффициент Кальмара NXE, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NXE: -0.64
NLR: 0.08
Коэффициент Мартина NXE, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NXE: -1.24
NLR: 0.19

Показатель коэффициента Шарпа NXE на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа NLR равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXE и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
0.07
NXE
NLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXE и NLR

NXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NXE
NexGen Energy Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF		0.79%0.75%4.54%2.02%1.99%2.23%2.43%3.91%4.86%3.62%3.30%2.48%

Просадки

Сравнение просадок NXE и NLR

Максимальная просадка NXE за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки NLR в -66.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXE и NLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.57%
-18.95%
NXE
NLR

Волатильность

Сравнение волатильности NXE и NLR

NexGen Energy Ltd. (NXE) имеет более высокую волатильность в 21.35% по сравнению с VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) с волатильностью 14.52%. Это указывает на то, что NXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.35%
14.52%
NXE
NLR