Сравнение NXE с AIQ

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение NXE с AIQ

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexGen Energy Ltd. (NXE) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).

AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NXE или AIQ.

Корреляция

Корреляция между NXE и AIQ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NXE и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexGen Energy Ltd. (NXE) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NXE

AIQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXE:

-0.93

AIQ:

-0.21

Коэф-т Сортино

NXE:

-1.35

AIQ:

-0.12

Коэф-т Омега

NXE:

0.83

AIQ:

0.98

Коэф-т Кальмара

NXE:

-0.99

AIQ:

-0.20

Коэф-т Мартина

NXE:

-2.04

AIQ:

-0.85

Индекс Язвы

NXE:

25.79%

AIQ:

5.64%

Дневная вол-ть

NXE:

56.29%

AIQ:

23.21%

Макс. просадка

NXE:

-82.98%

AIQ:

-44.66%

Текущая просадка

NXE:

-52.93%

AIQ:

-24.25%

Доходность по периодам

С начала года, NXE показывает доходность -36.67%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью -16.15%.

NXE

С начала года

-36.67%

1 месяц

-15.56%

6 месяцев

-39.51%

1 год

-49.94%

5 лет

34.82%

10 лет

N/A

AIQ

С начала года

-16.15%

1 месяц

-17.43%

6 месяцев

-13.71%

1 год

-3.49%

5 лет

17.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXE и AIQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NXE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AIQ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXE c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXE) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

NXE: -0.93

AIQ: -0.21

Коэффициент Сортино

NXE: -1.35

AIQ: -0.12

Коэффициент Омега

NXE: 0.83

AIQ: 0.98

Коэффициент Кальмара

NXE: -0.99

AIQ: -0.20

Коэффициент Мартина

NXE: -2.04

AIQ: -0.85

Показатель коэффициента Шарпа NXE на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа AIQ равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXE и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NXE

AIQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXE и AIQ

NXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
NXE NexGen Energy Ltd.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	0.16%	0.14%	0.16%	0.56%	0.15%	0.50%	0.51%	0.51%

Просадки

Сравнение просадок NXE и AIQ

Максимальная просадка NXE за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXE и AIQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NXE

AIQ

Волатильность

Сравнение волатильности NXE и AIQ

NexGen Energy Ltd. (NXE) имеет более высокую волатильность в 15.44% по сравнению с Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) с волатильностью 12.31%. Это указывает на то, что NXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NXE

AIQ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NXE с AIQ

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NXE и AIQ

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXE и AIQ

NXE

AIQ

Сравнение NXE c AIQ - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXE и AIQ

Просадки

Сравнение просадок NXE и AIQ

Волатильность

Сравнение волатильности NXE и AIQ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество