PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NXE с AIQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NXE с AIQ

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexGen Energy Ltd. (NXE) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).

AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NXE или AIQ.

Корреляция

Корреляция между NXE и AIQ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NXE и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexGen Energy Ltd. (NXE) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
169.84%
151.21%
NXE
AIQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXE:

-0.59

AIQ:

0.52

Коэф-т Сортино

NXE:

-0.59

AIQ:

0.89

Коэф-т Омега

NXE:

0.93

AIQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

NXE:

-0.64

AIQ:

0.53

Коэф-т Мартина

NXE:

-1.24

AIQ:

1.92

Индекс Язвы

NXE:

28.12%

AIQ:

7.24%

Дневная вол-ть

NXE:

58.78%

AIQ:

27.04%

Макс. просадка

NXE:

-82.98%

AIQ:

-44.66%

Текущая просадка

NXE:

-42.57%

AIQ:

-14.03%

Доходность по периодам

С начала года, NXE показывает доходность -22.73%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью -4.84%.

NXE

С начала года

-22.73%

1 месяц

5.81%

6 месяцев

-32.27%

1 год

-35.93%

5 лет

28.88%

10 лет

N/A

AIQ

С начала года

-4.84%

1 месяц

-2.26%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.78%

5 лет

16.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXE и AIQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NXE
Ранг риск-скорректированной доходности NXE, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг риск-скорректированной доходности AIQ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXE c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXE) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NXE, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NXE: -0.59
AIQ: 0.52
Коэффициент Сортино NXE, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NXE: -0.59
AIQ: 0.89
Коэффициент Омега NXE, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NXE: 0.93
AIQ: 1.12
Коэффициент Кальмара NXE, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NXE: -0.64
AIQ: 0.53
Коэффициент Мартина NXE, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NXE: -1.24
AIQ: 1.92

Показатель коэффициента Шарпа NXE на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа AIQ равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXE и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
0.52
NXE
AIQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXE и AIQ

NXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

TTM2024202320222021202020192018
NXE
NexGen Energy Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.15%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%

Просадки

Сравнение просадок NXE и AIQ

Максимальная просадка NXE за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXE и AIQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.57%
-14.03%
NXE
AIQ

Волатильность

Сравнение волатильности NXE и AIQ

NexGen Energy Ltd. (NXE) имеет более высокую волатильность в 21.35% по сравнению с Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) с волатильностью 17.71%. Это указывает на то, что NXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.35%
17.71%
NXE
AIQ