PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NXE с AIQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NXEAIQ
Дох-ть с нач. г.14.43%6.99%
Дох-ть за 1 год110.79%38.20%
Дох-ть за 3 года28.71%3.99%
Дох-ть за 5 лет35.93%15.78%
Коэф-т Шарпа2.562.26
Дневная вол-ть46.49%17.96%
Макс. просадка-82.98%-44.66%
Current Drawdown-9.08%-2.51%

Корреляция

0.37
-1.001.00

Корреляция между NXE и AIQ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NXE и AIQ

С начала года, NXE показывает доходность 14.43%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью 6.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
43.55%
23.13%
NXE
AIQ

Сравнение акций, фондов или ETF


NexGen Energy Ltd.

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NXE c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXE) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NXE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NXE в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NXE в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NXE в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NXE в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.002.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NXE в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.42
AIQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIQ в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIQ в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIQ в сравнении с широким рынком0.501.001.501.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIQ в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIQ в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.23

Сравнение коэффициента Шарпа NXE и AIQ

Показатель коэффициента Шарпа NXE на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIQ равному 2.26. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NXE и AIQ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.56
2.26
NXE
AIQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXE и AIQ

NXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.


TTM202320222021202020192018
NXE
NexGen Energy Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
0.15%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%

Просадки

Сравнение просадок NXE и AIQ

Максимальная просадка NXE за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для NXE и AIQ


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-9.08%
-2.51%
NXE
AIQ

Волатильность

Сравнение волатильности NXE и AIQ

NexGen Energy Ltd. (NXE) имеет более высокую волатильность в 14.13% по сравнению с Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что NXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
14.13%
4.50%
NXE
AIQ