Сравнение NWS с VOO
NWS (News Corporation) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, NWS returned 10.93%/yr vs 15.15%/yr for VOO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NWS и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NWS показывает доходность 10.23%, а VOO немного выше – 10.72%. За последние 10 лет акции NWS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.93% против 15.15% соответственно.
NWS
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 10.14%
- 6 месяцев
- 6.38%
- С начала года
- 10.23%
- 1 год
- -4.88%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- 10.93%
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам NWS и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWS News Corporation | 10.23% | -2.01% | 19.18% | 41.02% | -17.20% | 27.73% | 24.46% | 27.44% | -29.47% | 42.83% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between NWS and VOO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2013 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between NWS and VOO has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWS vs. VOO — Ранг доходности на риск
NWS
VOO
Сравнение NWS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для News Corporation (NWS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWS | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.45 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 10.68 | -11.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NWS и VOO
Максимальная просадка NWS за все время составила -51.84%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWS и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.84% | -33.99% | -17.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.84% | -8.90% | -17.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.84% | -18.69% | -8.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.90% | -24.52% | -12.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.84% | -33.99% | -17.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -0.88% | -5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.20% | -3.67% | -12.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.95% | 2.04% | +12.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWS и VOO
News Corporation (NWS) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что NWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 3.48% | +5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.30% | 9.98% | +10.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.14% | 12.52% | +13.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.82% | 16.92% | +10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.61% | 17.99% | +11.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWS и VOO
Дивидендная доходность NWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VOO в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWS News Corporation | 0.61% | 0.67% | 0.66% | 0.78% | 1.08% | 0.89% | 1.13% | 1.38% | 1.73% | 1.20% | 1.69% | 0.72% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
NWS and VOO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWS has higher volatility (8.97%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, NWS dropped -51.84% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWS и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор