Сравнение NWL с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Newell Brands Inc. (NWL) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NWL или VYM.
Доходность
Сравнение доходности NWL и VYM
Доходность по периодам
С начала года, NWL показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 19.69%. За последние 10 лет акции NWL уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: -9.87% против 9.87% соответственно.
NWL
4.81%
14.51%
12.92%
24.92%
-10.30%
-9.87%
VYM
19.69%
0.55%
10.19%
28.16%
10.95%
9.87%
Основные характеристики
| NWL | VYM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.34 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 1.18 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.26 | 5.38 |
| Коэф-т Мартина | 1.44 | 17.01 |
| Индекс Язвы | 15.44% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 66.20% | 10.55% |
| Макс. просадка | -88.10% | -56.98% |
| Текущая просадка | -77.85% | -1.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между NWL и VYM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NWL c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newell Brands Inc. (NWL) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWL и VYM
Дивидендная доходность NWL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности VYM в 2.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWL Newell Brands Inc. | 3.17% | 5.07% | 7.03% | 4.21% | 4.33% | 4.79% | 4.95% | 2.85% | 1.70% | 1.72% | 1.73% | 1.85% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.77% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок NWL и VYM
Максимальная просадка NWL за все время составила -88.10%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWL и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NWL и VYM
Newell Brands Inc. (NWL) имеет более высокую волатильность в 23.40% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что NWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.