PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWL с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWL с VYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Newell Brands Inc. (NWL) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NWL и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newell Brands Inc. (NWL) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWL и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWL
Newell Brands Inc.		-3.65%-60.51%18.96%-30.93%-37.02%6.75%16.73%9.43%-37.53%-29.35%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.69%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, NWL показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции NWL уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: -19.28% против 11.22% соответственно.

NWL

1 день
2.92%
1 месяц
-20.50%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-29.96%
1 год
-39.35%
3 года*
-31.35%
5 лет*
-30.40%
10 лет*
-19.28%

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.19%
1 год
17.89%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Newell Brands Inc.

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с NWL:
NWL с CHDNWL с INGRNWL с GICNWL с SPYNWL с KMINWL с VOOGNWL с NFLY
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

NWL vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWL
Ранг доходности на риск NWL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWL c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newell Brands Inc. (NWL) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWLVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

1.19

-1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.63

1.70

-2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.26

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.56

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.45

6.86

-8.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWL vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWL на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWL и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWLVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

1.19

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

0.79

-1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.40

0.69

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.49

-0.40

Корреляция

Корреляция между NWL и VYM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWL и VYM

Дивидендная доходность NWL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности VYM в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWL
Newell Brands Inc.		7.93%7.53%2.81%5.07%7.03%4.21%4.33%4.79%4.95%2.85%1.70%1.72%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок NWL и VYM

Максимальная просадка NWL за все время составила -91.86%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWL и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

NWLVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.86%

-56.98%

-34.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.33%

-11.32%

-40.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.19%

-15.84%

-71.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.86%

-35.21%

-56.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.43%

-4.91%

-85.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.52%

-7.25%

-27.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.31%

2.57%

+24.74%

Волатильность

Сравнение волатильности NWL и VYM

Newell Brands Inc. (NWL) имеет более высокую волатильность в 15.03% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что NWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWLVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.03%

3.60%

+11.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.69%

7.96%

+34.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.07%

15.14%

+46.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.51%

13.97%

+38.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.06%

16.33%

+31.73%