Сравнение NWBI с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности NWBI и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NWBI и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWBI Northwest Bancshares, Inc. | 9.04% | -2.86% | 12.66% | -4.38% | 4.60% | 17.77% | -18.03% | 2.36% | 5.40% | -3.53% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, NWBI показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции NWBI уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 5.05% против 9.54% соответственно.
NWBI
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.05%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWBI vs. NOBL — Ранг доходности на риск
NWBI
NOBL
Сравнение NWBI c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWBI | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.41 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.70 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.09 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.54 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 1.89 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWBI | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.41 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.44 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.58 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.64 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между NWBI и NOBL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWBI и NOBL
Дивидендная доходность NWBI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWBI Northwest Bancshares, Inc. | 6.21% | 6.67% | 6.07% | 6.41% | 5.72% | 5.58% | 5.97% | 4.33% | 4.01% | 3.83% | 3.33% | 4.18% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок NWBI и NOBL
Максимальная просадка NWBI за все время составила -64.95%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWBI и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NWBI | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.95% | -35.43% | -29.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -11.20% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -17.92% | -14.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.65% | -35.43% | -13.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -7.07% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.73% | -3.45% | -11.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 3.18% | +3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWBI и NOBL
Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что NWBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NWBI | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 3.55% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.43% | 8.06% | +9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.27% | 15.24% | +10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.37% | 14.39% | +10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.57% | 16.59% | +9.98% |