Сравнение NWBI с KEY
NWBI (Northwest Bancshares, Inc.) and KEY (KeyCorp) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, NWBI returned 5.23%/yr vs 9.85%/yr for KEY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NWBI и KEY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWBI показывает доходность 21.59%, что значительно выше, чем у KEY с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции NWBI уступали акциям KEY по среднегодовой доходности: 5.23% против 9.85% соответственно.
NWBI
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 21.59%
- 6 месяцев
- 18.24%
- 1 год
- 24.16%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 5.23%
KEY
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- 42.05%
- 3 года*
- 35.67%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение доходности по годам NWBI и KEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWBI Northwest Bancshares, Inc. | 21.59% | -2.86% | 12.66% | -4.38% | 4.60% | 17.77% | -18.03% | 2.36% | 5.40% | -3.53% |
KEY KeyCorp | 7.08% | 26.22% | 25.34% | -11.53% | -21.69% | 45.92% | -14.50% | 42.72% | -24.61% | 12.74% |
Correlation
The correlation between NWBI and KEY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 1994 г. | 0.46 |
Over the past year, NWBI and KEY have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
NWBI:
$2.08B
KEY:
$23.50B
NWBI:
$0.95
KEY:
$1.78
NWBI:
14.98
KEY:
12.19
NWBI:
2.29
KEY:
2.12
NWBI:
1.09
KEY:
1.34
NWBI:
$869.92M
KEY:
$11.22B
NWBI:
$451.19M
KEY:
$7.20B
NWBI:
$112.56M
KEY:
$2.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWBI vs. KEY — Ранг доходности на риск
NWBI
KEY
Сравнение NWBI c KEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) и KeyCorp (KEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWBI | KEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.38 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 6.47 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWBI | KEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.75 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.11 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.25 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.15 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок NWBI и KEY
Максимальная просадка NWBI за все время составила -64.95%, что меньше максимальной просадки KEY в -87.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWBI и KEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWBI | KEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.95% | -87.08% | +22.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -17.76% | +3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.56% | -32.21% | +5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -65.23% | +32.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.65% | -65.23% | +16.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.78% | +4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.66% | -32.89% | +18.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 6.52% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWBI и KEY
Текущая волатильность для Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) составляет 5.99%, в то время как у KeyCorp (KEY) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что NWBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWBI | KEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 7.54% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.57% | 17.41% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.10% | 24.13% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.44% | 38.06% | -12.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.64% | 39.83% | -13.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWBI и KEY
Дивидендная доходность NWBI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности KEY в 3.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEY KeyCorp | 3.78% | 3.97% | 4.78% | 5.69% | 4.54% | 3.24% | 4.51% | 3.51% | 3.82% | 1.88% | 1.81% | 3.83% |
NWBI Northwest Bancshares, Inc. | 5.65% | 6.67% | 6.07% | 6.41% | 5.72% | 5.58% | 5.97% | 4.33% | 4.01% | 3.83% | 3.33% | 4.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWBI и KEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northwest Bancshares, Inc. и KeyCorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NWBI и KEY
NWBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 201.55M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KeyCorp сообщила о валовой прибыли в 1.84B при выручке в 2.73B, что соответствует валовой рентабельности в 67.4%.
NWBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21M при выручке в 201.55M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
KEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KeyCorp сообщила об операционной прибыли в 701.00M при выручке в 2.73B, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.
NWBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.54M при выручке в 201.55M, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
KEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KeyCorp сообщила о чистой прибыли в 522.00M при выручке в 2.73B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
NWBI and KEY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEY has higher volatility (7.54%) compared to NWBI (5.99%). In terms of maximum drawdown, NWBI dropped -64.95% vs KEY's -87.08%.
KEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWBI и KEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор