PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVTS с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVTS с VONG

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).

VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVTS или VONG.

Корреляция

Корреляция между NVTS и VONG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NVTS и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVTS:

-0.49

VONG:

0.58

Коэф-т Сортино

NVTS:

-0.31

VONG:

1.02

Коэф-т Омега

NVTS:

0.97

VONG:

1.14

Коэф-т Кальмара

NVTS:

-0.54

VONG:

0.66

Коэф-т Мартина

NVTS:

-1.16

VONG:

2.20

Индекс Язвы

NVTS:

43.27%

VONG:

7.03%

Дневная вол-ть

NVTS:

100.11%

VONG:

25.16%

Макс. просадка

NVTS:

-92.04%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

NVTS:

-90.53%

VONG:

-5.84%

Доходность по периодам

С начала года, NVTS показывает доходность -46.50%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью -1.85%.

NVTS

С начала года

-46.50%

1 месяц

6.11%

6 месяцев

4.37%

1 год

-49.07%

3 года

-35.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VONG

С начала года

-1.85%

1 месяц

18.37%

6 месяцев

0.36%

1 год

14.56%

3 года

21.75%

5 лет

17.77%

10 лет

15.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Navitas Semiconductor Corporation

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVTS и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVTS
Ранг риск-скорректированной доходности NVTS, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVTS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVTS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVTS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVTS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVTS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVTS c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVTS на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVTS и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVTS и VONG

NVTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVTS
Navitas Semiconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.55%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок NVTS и VONG

Максимальная просадка NVTS за все время составила -92.04%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVTS и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVTS и VONG

Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) имеет более высокую волатильность в 18.78% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что NVTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...