PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVO с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NVOXLF
Дох-ть с нач. г.21.70%9.10%
Дох-ть за 1 год46.34%25.22%
Дох-ть за 3 года51.88%6.94%
Дох-ть за 5 лет40.78%10.58%
Дох-ть за 10 лет20.60%13.31%
Коэф-т Шарпа1.631.90
Дневная вол-ть32.22%13.08%
Макс. просадка-71.28%-82.43%
Current Drawdown-7.37%-2.97%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между NVO и XLF составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NVO и XLF

С начала года, NVO показывает доходность 21.70%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 9.10%. За последние 10 лет акции NVO превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 20.60% против 13.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
29.11%
27.95%
NVO
XLF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Novo Nordisk A/S

Financial Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVO c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVO, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVO, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVO, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVO, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.004.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVO, с текущим значением в 9.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.98
XLF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLF, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLF, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLF, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLF, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLF, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.44

Сравнение коэффициента Шарпа NVO и XLF

Показатель коэффициента Шарпа NVO на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLF равному 1.90. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NVO и XLF.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.63
1.90
NVO
XLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVO и XLF

Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности XLF в 1.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NVO
Novo Nordisk A/S
0.65%0.36%0.42%0.47%0.67%0.76%0.98%0.76%1.44%0.46%0.72%0.12%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.57%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%1.63%2.40%1.98%1.81%

Просадки

Сравнение просадок NVO и XLF

Максимальная просадка NVO за все время составила -71.28%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-7.37%
-2.97%
NVO
XLF

Волатильность

Сравнение волатильности NVO и XLF

Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.11%
3.98%
NVO
XLF