PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVO с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVO с XLF

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novo Nordisk A/S (NVO) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).

XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVO или XLF.

Корреляция

Корреляция между NVO и XLF составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NVO и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (NVO) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVO:

-1.09

XLF:

1.17

Коэф-т Сортино

NVO:

-1.52

XLF:

1.74

Коэф-т Омега

NVO:

0.80

XLF:

1.26

Коэф-т Кальмара

NVO:

-0.76

XLF:

1.60

Коэф-т Мартина

NVO:

-1.43

XLF:

6.10

Индекс Язвы

NVO:

31.86%

XLF:

4.08%

Дневная вол-ть

NVO:

42.56%

XLF:

20.35%

Макс. просадка

NVO:

-71.29%

XLF:

-82.43%

Текущая просадка

NVO:

-52.97%

XLF:

-2.18%

Доходность по периодам

С начала года, NVO показывает доходность -19.98%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 5.64%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 11.34% против 14.36% соответственно.

NVO

С начала года

-19.98%

1 месяц

4.65%

6 месяцев

-36.90%

1 год

-46.20%

5 лет

18.46%

10 лет

11.34%

XLF

С начала года

5.64%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

2.77%

1 год

23.51%

5 лет

22.10%

10 лет

14.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVO и XLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVO
Ранг риск-скорректированной доходности NVO, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг риск-скорректированной доходности XLF, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVO c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVO на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVO и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVO и XLF

Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности XLF в 1.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVO
Novo Nordisk A/S		2.38%1.68%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.40%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%1.63%2.40%1.98%

Просадки

Сравнение просадок NVO и XLF

Максимальная просадка NVO за все время составила -71.29%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVO и XLF

Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 15.31% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...