Сравнение NVO с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novo Nordisk A/S (NVO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVO или VYM.
Основные характеристики
| NVO | VYM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.90% | 11.83% |
| Дох-ть за 1 год | 35.44% | 19.30% |
| Дох-ть за 3 года | 37.81% | 8.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 38.24% | 10.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.21% | 9.68% |
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | 1.75 |
| Дневная вол-ть | 30.53% | 10.99% |
| Макс. просадка | -51.96% | -56.98% |
| Текущая просадка | -10.40% | -3.36% |
Корреляция
Корреляция между NVO и VYM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NVO и VYM
С начала года, NVO показывает доходность 27.90%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции NVO превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 19.21% против 9.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NVO c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и VYM
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности VYM в 2.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.90% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок NVO и VYM
Максимальная просадка NVO за все время составила -51.96%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и VYM
Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.