PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDU с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDU с SWPPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both funds - NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. NVDU is actively managed, while SWPPX is passively managed. Over the past year, NVDU returned 84.73% vs 28.97% for SWPPX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDU charges 1.04%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности NVDU и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDU показывает доходность 19.93%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 11.69%.

NVDU

1 день
-7.30%
1 месяц
14.13%
С начала года
19.93%
6 месяцев
27.09%
1 год
84.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SWPPX

1 день
0.15%
1 месяц
5.83%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.71%
1 год
28.97%
3 года*
22.73%
5 лет*
14.26%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDU и SWPPX

2026 (YTD)202520242023
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		19.93%33.65%289.29%9.96%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		11.69%17.87%24.96%7.29%

Correlation

The correlation between NVDU and SWPPX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.62

The correlation between NVDU and SWPPX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NVDU и SWPPX

Секторы
NVDU
SWPPX

Технологии

100.0%
35.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

NVDU
100.0%
SWPPX
35.6%

Сырьевые материалы

NVDU

-

SWPPX
1.8%

Коммуникационные услуги

NVDU

-

SWPPX
11.2%

Потребительский циклический сектор

NVDU

-

SWPPX
10.1%

Потребительский защитный сектор

NVDU

-

SWPPX
4.9%

Энергетика

NVDU

-

SWPPX
3.5%

Финансовые услуги

NVDU

-

SWPPX
11.8%

Здравоохранение

NVDU

-

SWPPX
8.5%

Промышленность

NVDU

-

SWPPX
8.3%

Недвижимость

NVDU

-

SWPPX
1.9%

Коммунальные услуги

NVDU

-

SWPPX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

NVDU vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDU c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDUSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.52

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
3.41

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.46

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

3.36

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

15.67

-11.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDU vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDU на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDU и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDUSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.52

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.51

+0.63

Просадки

Сравнение просадок NVDU и SWPPX

Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDUSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.27%

-55.06%

-12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.27%

-8.89%

-33.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.32%

0.00%

-18.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.84%

-9.95%

-8.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.47%

1.90%

+16.57%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDU и SWPPX

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) имеет более высокую волатильность в 24.74% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что NVDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDUSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.74%

2.83%

+21.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.50%

8.98%

+41.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.02%

11.87%

+56.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.06%

16.93%

+74.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.06%

18.23%

+72.83%

Сравнение комиссий NVDU и SWPPX

NVDU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDU и SWPPX

Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности SWPPX в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		4.83%5.68%16.85%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		0.99%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

NVDU and SWPPX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDU has higher volatility (24.74%) compared to SWPPX (2.83%). In terms of maximum drawdown, NVDU dropped -67.27% vs SWPPX's -55.06%.

SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDU и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор