PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVDU с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDU с SWPPX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVDU или SWPPX.

Корреляция

Корреляция между NVDU и SWPPX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NVDU и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDU:

0.22

SWPPX:

0.66

Коэф-т Сортино

NVDU:

1.27

SWPPX:

1.18

Коэф-т Омега

NVDU:

1.16

SWPPX:

1.17

Коэф-т Кальмара

NVDU:

0.56

SWPPX:

0.79

Коэф-т Мартина

NVDU:

1.14

SWPPX:

3.05

Индекс Язвы

NVDU:

32.95%

SWPPX:

4.87%

Дневная вол-ть

NVDU:

119.24%

SWPPX:

19.63%

Макс. просадка

NVDU:

-67.27%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

NVDU:

-37.44%

SWPPX:

-3.39%

Доходность по периодам

С начала года, NVDU показывает доходность -20.03%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 1.09%.

NVDU

С начала года

-20.03%

1 месяц

39.98%

6 месяцев

-35.47%

1 год

25.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SWPPX

С начала года

1.09%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

0.12%

1 год

12.94%

5 лет

17.43%

10 лет

12.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NVDU и SWPPX

NVDU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDU и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDU
Ранг риск-скорректированной доходности NVDU, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDU, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVDU c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVDU на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDU и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDU и SWPPX

Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 21.42%, что больше доходности SWPPX в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		21.42%16.85%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.22%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%

Просадки

Сравнение просадок NVDU и SWPPX

Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVDU и SWPPX

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) имеет более высокую волатильность в 30.35% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что NVDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...