Сравнение NVDU с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVDU или SWPPX.
Основные характеристики
| NVDU | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 389.61% | 27.13% |
| Дох-ть за 1 год | 423.65% | 39.87% |
| Коэф-т Шарпа | 4.44 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.50 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 8.41 | 4.58 |
| Коэф-т Мартина | 22.83 | 20.69 |
| Индекс Язвы | 18.84% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 96.79% | 12.45% |
| Макс. просадка | -51.13% | -55.06% |
| Текущая просадка | -1.62% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между NVDU и SWPPX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NVDU и SWPPX
С начала года, NVDU показывает доходность 389.61%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 27.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDU и SWPPX
NVDU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NVDU c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDU и SWPPX
Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SWPPX в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 1.06% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок NVDU и SWPPX
Максимальная просадка NVDU за все время составила -51.13%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NVDU и SWPPX
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) имеет более высокую волатильность в 22.71% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что NVDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.