PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDU с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDU с SWPPX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDU и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDU и SWPPX

2026 (YTD)202520242023
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		-14.81%33.65%289.29%9.96%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		-3.53%17.87%24.96%7.29%

Доходность по периодам

С начала года, NVDU показывает доходность -14.81%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -3.53%.

NVDU

1 день
1.71%
1 месяц
-7.89%
С начала года
-14.81%
6 месяцев
-20.92%
1 год
132.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SWPPX

1 день
0.12%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.40%
1 год
23.51%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Сравнение комиссий NVDU и SWPPX

NVDU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

NVDU vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDU c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDUSWPPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.96

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.47

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.51

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

7.13

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDU vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDU на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDU и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDUSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.96

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.49

+0.46

Корреляция

Корреляция между NVDU и SWPPX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDU и SWPPX

Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности SWPPX в 1.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		6.80%5.68%16.85%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.15%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Просадки

Сравнение просадок NVDU и SWPPX

Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и SWPPX.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDUSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.27%

-55.06%

-12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.27%

-8.89%

-33.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.79%

-5.42%

-28.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.10%

-10.00%

-9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.80%

2.57%

+15.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDU и SWPPX

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) имеет более высокую волатильность в 20.25% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что NVDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDUSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.25%

5.33%

+14.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.22%

9.57%

+41.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.96%

18.33%

+63.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.92%

16.93%

+74.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.92%

18.20%

+73.72%