PortfoliosLab logo
Сравнение NVDL с FNGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NVDL и FNGG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NVDL и FNGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
693.93%
242.51%
NVDL
FNGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDL:

0.07

FNGG:

0.48

Коэф-т Сортино

NVDL:

0.96

FNGG:

1.06

Коэф-т Омега

NVDL:

1.12

FNGG:

1.14

Коэф-т Кальмара

NVDL:

0.12

FNGG:

0.45

Коэф-т Мартина

NVDL:

0.26

FNGG:

1.79

Индекс Язвы

NVDL:

30.56%

FNGG:

17.12%

Дневная вол-ть

NVDL:

119.25%

FNGG:

63.46%

Макс. просадка

NVDL:

-67.55%

FNGG:

-91.33%

Текущая просадка

NVDL:

-63.54%

FNGG:

-58.08%

Доходность по периодам

С начала года, NVDL показывает доходность -53.19%, что значительно ниже, чем у FNGG с доходностью -27.89%.


NVDL

С начала года

-53.19%

1 месяц

-33.56%

6 месяцев

-58.74%

1 год

-7.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FNGG

С начала года

-27.89%

1 месяц

-15.51%

6 месяцев

-11.08%

1 год

23.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NVDL и FNGG

NVDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FNGG в 0.98%.


График комиссии NVDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDL: 1.15%
График комиссии FNGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNGG: 0.98%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDL и FNGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDL
Ранг риск-скорректированной доходности NVDL, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

FNGG
Ранг риск-скорректированной доходности FNGG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVDL c FNGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NVDL, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NVDL: 0.07
FNGG: 0.48
Коэффициент Сортино NVDL, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NVDL: 0.96
FNGG: 1.06
Коэффициент Омега NVDL, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NVDL: 1.12
FNGG: 1.14
Коэффициент Кальмара NVDL, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NVDL: 0.12
FNGG: 0.65
Коэффициент Мартина NVDL, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NVDL: 0.26
FNGG: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа NVDL на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа FNGG равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDL и FNGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.48
NVDL
FNGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDL и FNGG

NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.


TTM2024202320222021
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
0.00%0.00%11.29%0.00%0.00%
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares
1.29%0.79%0.88%0.00%4.99%

Просадки

Сравнение просадок NVDL и FNGG

Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки FNGG в -91.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и FNGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.54%
-36.20%
NVDL
FNGG

Волатильность

Сравнение волатильности NVDL и FNGG

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеет более высокую волатильность в 48.36% по сравнению с Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) с волатильностью 37.42%. Это указывает на то, что NVDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.36%
37.42%
NVDL
FNGG