PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDL с FNGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDL с FNGG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) and FNGG (Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. NVDL is actively managed, while FNGG is passively managed. Over the past 3 years, NVDL returned 113.21%/yr vs 58.90%/yr for FNGG. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDL charges 1.05%/yr vs 0.98%/yr for FNGG.

Доходность

Сравнение доходности NVDL и FNGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVDL показывает доходность 24.36%, а FNGG немного ниже – 23.30%.

NVDL

1 день
3.68%
1 месяц
21.13%
С начала года
24.36%
6 месяцев
26.69%
1 год
90.12%
3 года*
113.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGG

1 день
-4.34%
1 месяц
15.65%
С начала года
23.30%
6 месяцев
12.07%
1 год
47.84%
3 года*
58.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDL и FNGG

2026 (YTD)2025202420232022
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		24.36%32.57%344.58%432.18%-28.32%
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		23.30%27.21%98.76%204.23%-21.45%

Correlation

The correlation between NVDL and FNGG is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г.

0.72

The correlation between NVDL and FNGG has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NVDL и FNGG

Секторы
NVDL
FNGG

Технологии

100.0%
10.6%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%
4.6%

Потребительский циклический сектор

0.0%
1.8%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Технологии

NVDL
100.0%
FNGG
10.6%

Сырьевые материалы

NVDL
0.0%
FNGG

-

Коммуникационные услуги

NVDL
0.0%
FNGG
4.6%

Потребительский циклический сектор

NVDL
0.0%
FNGG
1.8%

Потребительский защитный сектор

NVDL
0.0%
FNGG

-

Энергетика

NVDL
0.0%
FNGG

-

Финансовые услуги

NVDL
0.0%
FNGG

-

Здравоохранение

NVDL
0.0%
FNGG

-

Промышленность

NVDL
0.0%
FNGG

-

Недвижимость

NVDL
0.0%
FNGG

-

Коммунальные услуги

NVDL
0.0%
FNGG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares

Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU
Часто сравнивают с FNGG:
FNGG с FNGUFNGG с FNGOFNGG с TQQQFNGG с SOXLFNGG с QQQUFNGG с QLDFNGG с TECL

Доходность на риск

NVDL vs. FNGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FNGG
Ранг доходности на риск FNGG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDL c FNGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDLFNGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.21

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
1.73

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

1.12

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.91

2.95

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDL vs. FNGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDL на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGG равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDL и FNGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDLFNGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.21

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

0.05

+1.74

Просадки

Сравнение просадок NVDL и FNGG

Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки FNGG в -91.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и FNGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDLFNGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-91.33%

+23.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.23%

-43.01%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.55%

-47.03%

-20.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.19%

-8.81%

-6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-56.00%

+39.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.41%

16.25%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDL и FNGG

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеет более высокую волатильность в 24.75% по сравнению с Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) с волатильностью 12.57%. Это указывает на то, что NVDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDLFNGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.75%

12.57%

+12.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.90%

30.87%

+20.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.08%

39.86%

+28.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.39%

67.64%

+22.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.39%

67.64%

+22.75%

Сравнение комиссий NVDL и FNGG

NVDL берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FNGG в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDL и FNGG

NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		9.61%11.89%0.79%0.88%0.00%4.99%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVDL and FNGG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDL has higher volatility (24.75%) compared to FNGG (12.57%). In terms of maximum drawdown, NVDL dropped -67.55% vs FNGG's -91.33%.

On 3-year performance, NVDL leads with 113.21% vs 58.90% for FNGG. On fees, FNGG is cheaper at 0.98% per year. On volatility, FNGG has been the lower-risk option at 12.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVDL has performed better with a 113.21% return vs 58.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGG is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.05% for NVDL.

FNGG has the higher dividend yield at 9.61%, compared with 0.00% for NVDL.

They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for NVDL and 0.98% for FNGG.

NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDL и FNGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор