PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDL с FNGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDL с FNGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG).

NVDL и FNGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г.. FNGG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (2x Leveraged). Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDL и FNGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDL и FNGG

2026 (YTD)2025202420232022
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		-16.23%32.57%344.58%432.18%-28.32%
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		-23.23%27.21%98.76%204.23%-21.45%

Доходность по периодам

С начала года, NVDL показывает доходность -16.23%, что значительно выше, чем у FNGG с доходностью -23.23%.

NVDL

1 день
1.60%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-16.23%
6 месяцев
-21.72%
1 год
92.71%
3 года*
118.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGG

1 день
3.06%
1 месяц
-8.46%
С начала года
-23.23%
6 месяцев
-28.21%
1 год
27.59%
3 года*
52.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares

Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU
Часто сравнивают с FNGG:
FNGG с FNGUFNGG с FNGOFNGG с TQQQFNGG с QQQUFNGG с QLDFNGG с SOXLFNGG с TECL

Сравнение комиссий NVDL и FNGG

NVDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FNGG в 0.98%.

NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares

Доходность на риск

NVDL vs. FNGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FNGG
Ранг доходности на риск FNGG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDL c FNGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDLFNGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.51

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.13

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

0.73

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

2.07

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDL vs. FNGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDL на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа FNGG равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDL и FNGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDLFNGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.51

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

-0.10

+1.69

Корреляция

Корреляция между NVDL и FNGG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDL и FNGG

NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 15.44%.

TTM20252024202320222021
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%0.00%0.00%
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		15.44%11.89%0.79%0.88%0.00%4.99%

Просадки

Сравнение просадок NVDL и FNGG

Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки FNGG в -91.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и FNGG.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDLFNGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-91.33%

+23.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.23%

-43.01%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.75%

-43.22%

+8.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.05%

-57.35%

+40.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.61%

15.21%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDL и FNGG

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеет более высокую волатильность в 20.66% по сравнению с Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) с волатильностью 16.13%. Это указывает на то, что NVDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDLFNGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.66%

16.13%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.42%

30.53%

+20.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.87%

54.17%

+27.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.12%

68.39%

+22.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.12%

68.39%

+22.73%