Сравнение NVDD.L с QYLU.L
NVDD.L (IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP) and QYLU.L (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - NVDD.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while QYLU.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite v2 UCITS Index. NVDD.L is actively managed, while QYLU.L is passively managed. Over the past year, NVDD.L returned -20.61% vs 16.20% for QYLU.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. NVDD.L charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for QYLU.L.
Доходность
Сравнение доходности NVDD.L и QYLU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NVDD.L торгуется в GBp, в то время как QYLU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QYLU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NVDD.L показывает доходность -17.63%, что значительно ниже, чем у QYLU.L с доходностью 5.02%.
NVDD.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -3.24%
- 6 месяцев
- -16.13%
- С начала года
- -17.63%
- 1 год
- -20.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLU.L
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -3.87%
- 6 месяцев
- 3.39%
- С начала года
- 5.02%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDD.L и QYLU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDD.L IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP | -17.63% | -22.81% | -1.13% |
QYLU.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Acc) | 5.02% | -1.93% | 15.73% |
Correlation
The correlation between NVDD.L and QYLU.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD.L vs. QYLU.L — Ранг доходности на риск
NVDD.L
QYLU.L
Сравнение NVDD.L c QYLU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP (NVDD.L) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Acc) (QYLU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDD.L | QYLU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.22 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 3.36 | -3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 9.90 | -10.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDD.L и QYLU.L
Максимальная просадка NVDD.L за все время составила -46.58%, что больше максимальной просадки QYLU.L в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD.L и QYLU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD.L | QYLU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.58% | -22.59% | -23.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.58% | -4.80% | -41.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.38% | -4.80% | -38.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.59% | -4.77% | -20.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.94% | 1.63% | +29.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD.L и QYLU.L
IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP (NVDD.L) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Acc) (QYLU.L) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что NVDD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD.L | QYLU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 5.47% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.41% | 10.10% | +11.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.97% | 14.10% | +38.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.84% | 16.17% | +32.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.84% | 16.17% | +32.67% |
Сравнение комиссий NVDD.L и QYLU.L
NVDD.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QYLU.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD.L и QYLU.L
Ни NVDD.L, ни QYLU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NVDD.L and QYLU.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QYLU.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QYLU.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for NVDD.L.
NVDD.L is categorized as Derivative Income, while QYLU.L is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Leverage Shares and Global X. Their fees differ too: 0.55% for NVDD.L and 0.45% for QYLU.L.
Подберите оптимальное распределение для NVDD.L и QYLU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор