Сравнение NVDD.L с JEPG.L
NVDD.L (IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP) and JEPG.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist)) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, NVDD.L returned -20.61% vs 4.33% for JEPG.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. NVDD.L charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for JEPG.L.
Доходность
Сравнение доходности NVDD.L и JEPG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NVDD.L торгуется в GBp, в то время как JEPG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NVDD.L показывает доходность -17.63%, что значительно ниже, чем у JEPG.L с доходностью 0.61%.
NVDD.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -3.24%
- 6 месяцев
- -16.13%
- С начала года
- -17.63%
- 1 год
- -20.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPG.L
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- -0.49%
- С начала года
- 0.61%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDD.L и JEPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDD.L IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP | -17.63% | -22.81% | -1.13% |
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) | 0.61% | 4.41% | 2.15% |
Correlation
The correlation between NVDD.L and JEPG.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD.L vs. JEPG.L — Ранг доходности на риск
NVDD.L
JEPG.L
Сравнение NVDD.L c JEPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP (NVDD.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) (JEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDD.L | JEPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.08 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.49 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 1.18 | -1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDD.L и JEPG.L
Максимальная просадка NVDD.L за все время составила -46.58%, что больше максимальной просадки JEPG.L в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD.L и JEPG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD.L | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.58% | -8.78% | -37.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.58% | -8.78% | -37.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.38% | -4.82% | -38.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.59% | -2.91% | -22.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.94% | 3.68% | +27.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD.L и JEPG.L
IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP (NVDD.L) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) (JEPG.L) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что NVDD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD.L | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 2.93% | +5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.41% | 7.92% | +13.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.97% | 10.36% | +42.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.84% | 11.37% | +37.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.84% | 11.37% | +37.47% |
Сравнение комиссий NVDD.L и JEPG.L
NVDD.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEPG.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD.L и JEPG.L
NVDD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) | 8.14% | 7.86% | 6.50% |
NVDD.L IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD.L and JEPG.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPG.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPG.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for NVDD.L.
They also come from different issuers: Leverage Shares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.55% for NVDD.L and 0.35% for JEPG.L.
Подберите оптимальное распределение для NVDD.L и JEPG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор