Сравнение NVDD.L с JEPE.L
NVDD.L (IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP) and JEPE.L (JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist)) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. NVDD.L charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for JEPE.L.
Доходность
Сравнение доходности NVDD.L и JEPE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NVDD.L торгуется в GBp, в то время как JEPE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
NVDD.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -3.24%
- 6 месяцев
- -16.13%
- С начала года
- -17.63%
- 1 год
- -20.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDD.L и JEPE.L
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NVDD.L IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP | -8.39% |
JEPE.L JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist) | 3.76% |
Correlation
The correlation between NVDD.L and JEPE.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD.L vs. JEPE.L — Ранг доходности на риск
NVDD.L
JEPE.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NVDD.L c JEPE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP (NVDD.L) и JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist) (JEPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDD.L | JEPE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDD.L и JEPE.L
Максимальная просадка NVDD.L за все время составила -46.58%, что больше максимальной просадки JEPE.L в -9.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD.L и JEPE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD.L | JEPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.58% | -9.52% | -37.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.38% | -1.76% | -41.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.59% | -2.79% | -22.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD.L и JEPE.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD.L | JEPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.97% | 13.49% | +39.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.84% | 13.49% | +35.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.84% | 13.49% | +35.35% |
Сравнение комиссий NVDD.L и JEPE.L
NVDD.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEPE.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD.L и JEPE.L
NVDD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
JEPE.L JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist) | 3.64% |
NVDD.L IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD.L and JEPE.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPE.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPE.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for NVDD.L.
They also come from different issuers: Leverage Shares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.55% for NVDD.L and 0.35% for JEPE.L.
Подберите оптимальное распределение для NVDD.L и JEPE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор