PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVD с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVD с QLD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). NVD is actively managed, while QLD is passively managed. Over the past year, NVD returned -52.23% vs 50.92% for QLD. Their -0.70 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. NVD charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности NVD и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность -41.96%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 29.07%.

NVD

1 день
-7.16%
1 месяц
-23.71%
6 месяцев
-48.51%
С начала года
-41.96%
1 год
-52.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-79.64%

QLD

1 день
-1.80%
1 месяц
-2.51%
6 месяцев
33.69%
С начала года
29.07%
1 год
50.92%
3 года*
41.48%
5 лет*
18.95%
10 лет*
33.23%
Всё время*
25.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

NVD

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
$413.83M$389.42M$338.83M

QLD

ProShares Ultra QQQ
$462.32M$402.26M$438.76M

Сравнение доходности по годам NVD и QLD

2026 (YTD)202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-41.96%-73.27%-93.09%-15.28%
QLD
ProShares Ultra QQQ		29.07%30.36%42.82%23.65%

Correlation

The correlation between NVD and QLD is -0.65, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-0.70

The correlation between NVD and QLD has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NVD и QLD

Секторы
NVD
QLD

Технологии

200.0%
60.9%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

13.1%

Потребительский циклический сектор

-

10.7%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.6%

Промышленность

-

2.7%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

NVD
200.0%
QLD
60.9%

Сырьевые материалы

NVD

-

QLD
1.0%

Коммуникационные услуги

NVD

-

QLD
13.1%

Потребительский циклический сектор

NVD

-

QLD
10.7%

Потребительский защитный сектор

NVD

-

QLD
6.3%

Энергетика

NVD

-

QLD
0.5%

Финансовые услуги

NVD

-

QLD
0.2%

Здравоохранение

NVD

-

QLD
3.6%

Промышленность

NVD

-

QLD
2.7%

Недвижимость

NVD

-

QLD
0.1%

Коммунальные услуги

NVD

-

QLD
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

NVD vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 11
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NVD c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
1.31

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
1.84

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.23

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

2.04

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

5.97

-7.52

NVD vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVD и QLD

Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.26%

-83.13%

-16.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.80%

-25.13%

-34.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.22%

-9.62%

-89.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.55%

-18.10%

-64.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.74%

8.55%

+25.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и QLD

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 25.77% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 14.78%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.77%

14.78%

+10.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.67%

32.55%

+25.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.33%

38.97%

+34.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.04%

45.90%

+46.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.04%

45.04%

+47.00%

Сравнение комиссий NVD и QLD

NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и QLD

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 20.38%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		20.38%11.83%8.68%15.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

NVD and QLD have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVD has higher volatility (25.77%) compared to QLD (14.78%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs QLD's -83.13%.

On 1-year performance, QLD leads with 50.92% vs -52.23% for NVD. On fees, QLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 14.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QLD has performed better with a 50.92% return vs -52.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.

NVD has the higher dividend yield at 20.38%, compared with 0.13% for QLD.

NVD is categorized as Inverse Equities, while QLD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 1.50% for NVD and 0.95% for QLD.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVD и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор