Сравнение NVD с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
NVD и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности NVD и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVD и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 4.20% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 24.03% |
Доходность по периодам
С начала года, NVD показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%.
NVD
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -75.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVD и QLD
NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.
Доходность на риск
NVD vs. QLD — Ранг доходности на риск
NVD
QLD
Сравнение NVD c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVD | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | 0.87 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | 1.46 | -3.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.21 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.63 | -2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 5.27 | -6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVD | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 0.87 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | 0.53 | -1.38 |
Корреляция
Корреляция между NVD и QLD составляет -0.71. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и QLD
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 11.35% | 11.83% | 8.68% | 15.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок NVD и QLD
Максимальная просадка NVD за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVD | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.85% | -83.13% | -15.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.54% | -25.13% | -59.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.60% | -18.15% | -80.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.51% | -18.30% | -62.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.07% | 7.75% | +66.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и QLD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 21.21% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVD | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.21% | 13.16% | +8.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.07% | 25.67% | +26.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.53% | 44.97% | +37.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.56% | 44.76% | +48.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.56% | 44.47% | +49.09% |