PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVD с QLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVD и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-66.69%
18.39%
NVD
QLD

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность -94.09%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 40.38%.


NVD

С начала года

-94.09%

1 месяц

-6.23%

6 месяцев

-66.71%

1 год

-94.25%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QLD

С начала года

40.38%

1 месяц

2.83%

6 месяцев

18.39%

1 год

54.20%

5 лет (среднегодовая)

31.46%

10 лет (среднегодовая)

28.73%

Основные характеристики


NVDQLD
Коэф-т Шарпа-0.921.60
Коэф-т Сортино-2.772.08
Коэф-т Омега0.681.28
Коэф-т Кальмара-0.982.08
Коэф-т Мартина-1.236.90
Индекс Язвы76.60%8.05%
Дневная вол-ть102.46%34.80%
Макс. просадка-95.78%-83.13%
Текущая просадка-95.69%-3.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NVD и QLD

NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.


NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
График комиссии NVD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.50%
График комиссии QLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.7

Корреляция между NVD и QLD составляет -0.70. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVD c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVD, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.921.60
Коэффициент Сортино NVD, с текущим значением в -2.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-2.772.08
Коэффициент Омега NVD, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.681.28
Коэффициент Кальмара NVD, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.982.12
Коэффициент Мартина NVD, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.236.90
NVD
QLD

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
-0.92
1.60
NVD
QLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и QLD

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 267.07%, что больше доходности QLD в 0.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
267.07%15.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.27%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%0.13%

Просадки

Сравнение просадок NVD и QLD

Максимальная просадка NVD за все время составила -95.78%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-95.69%
-3.75%
NVD
QLD

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и QLD

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 21.54% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 10.86%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.54%
10.86%
NVD
QLD