PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVD с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVD с QLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). NVD is actively managed, while QLD is passively managed. Over the past year, NVD returned -49.89% vs 48.13% for QLD. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. NVD charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности NVD и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность -33.57%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 25.90%.

NVD

1 день
4.40%
1 месяц
-2.86%
6 месяцев
-33.00%
С начала года
-33.57%
1 год
-49.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLD

1 день
-3.32%
1 месяц
-7.16%
6 месяцев
23.22%
С начала года
25.90%
1 год
48.13%
3 года*
37.48%
5 лет*
19.69%
10 лет*
33.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVD и QLD

2026 (YTD)202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-33.57%-73.27%-93.09%-15.28%
QLD
ProShares Ultra QQQ		25.90%30.36%42.82%23.65%

Correlation

The correlation between NVD and QLD is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-0.70

The correlation between NVD and QLD has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NVD и QLD

Секторы
NVD
QLD

Технологии

199.6%
58.7%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

NVD
199.6%
QLD
58.7%

Сырьевые материалы

NVD

-

QLD
1.0%

Коммуникационные услуги

NVD

-

QLD
14.3%

Потребительский циклический сектор

NVD

-

QLD
11.4%

Потребительский защитный сектор

NVD

-

QLD
6.4%

Энергетика

NVD

-

QLD
0.5%

Финансовые услуги

NVD

-

QLD
0.2%

Здравоохранение

NVD

-

QLD
3.7%

Промышленность

NVD

-

QLD
2.6%

Недвижимость

NVD

-

QLD
0.1%

Коммунальные услуги

NVD

-

QLD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

NVD vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 11
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVD c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
1.30

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
1.78

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.23

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

1.92

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

6.24

-7.77

NVD vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVD и QLD

Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.26%

-83.13%

-16.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.41%

-25.13%

-35.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.11%

-11.84%

-87.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.23%

-18.11%

-64.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.69%

7.73%

+24.96%

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и QLD

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 22.59% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 14.98%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.59%

14.98%

+7.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.39%

30.86%

+25.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.85%

37.22%

+34.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.20%

45.59%

+46.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.20%

44.86%

+47.34%

Сравнение комиссий NVD и QLD

NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и QLD

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		17.80%11.83%8.68%15.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

NVD and QLD have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVD has higher volatility (22.59%) compared to QLD (14.98%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs QLD's -83.13%.

On 1-year performance, QLD leads with 48.13% vs -49.89% for NVD. On fees, QLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 14.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QLD has performed better with a 48.13% return vs -49.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.

NVD has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 0.13% for QLD.

NVD is categorized as Inverse Equities, while QLD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 1.50% for NVD and 0.95% for QLD.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVD и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор