PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVD с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVD с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). NVD is actively managed, while QLD is passively managed. Over the past year, NVD returned -67.15% vs 85.49% for QLD. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. NVD charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности NVD и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность -34.83%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%.

NVD

1 день
7.13%
1 месяц
-18.10%
С начала года
-34.83%
6 месяцев
-40.44%
1 год
-67.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVD и QLD

2026 (YTD)202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-34.83%-73.27%-93.09%-15.28%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%24.03%

Correlation

The correlation between NVD and QLD is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

-0.70

The correlation between NVD and QLD has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NVD и QLD

Секторы
NVD
QLD

Технологии

199.7%
53.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

NVD
199.7%
QLD
53.8%

Сырьевые материалы

NVD

-

QLD
1.1%

Коммуникационные услуги

NVD

-

QLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

NVD

-

QLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

NVD

-

QLD
7.7%

Энергетика

NVD

-

QLD
0.6%

Финансовые услуги

NVD

-

QLD
0.2%

Здравоохранение

NVD

-

QLD
4.2%

Промышленность

NVD

-

QLD
2.8%

Недвижимость

NVD

-

QLD
0.1%

Коммунальные услуги

NVD

-

QLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

NVD vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 22
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVD c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
2.70

-3.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.70
3.16

-4.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.41

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

3.42

-4.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

11.92

-13.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVD vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

2.70

-3.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.87

0.60

-1.47

Просадки

Сравнение просадок NVD и QLD

Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.26%

-83.13%

-16.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.64%

-25.13%

-47.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.12%

-0.53%

-98.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.65%

-18.17%

-63.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.63%

7.20%

+40.43%

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и QLD

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 26.02% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.02%

8.90%

+17.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.01%

24.08%

+27.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.60%

31.85%

+36.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.60%

44.74%

+47.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.60%

44.56%

+48.04%

Сравнение комиссий NVD и QLD

NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и QLD

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.15%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		18.15%11.83%8.68%15.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

NVD and QLD have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVD has higher volatility (26.02%) compared to QLD (8.90%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs QLD's -83.13%.

On 1-year performance, QLD leads with 85.49% vs -67.15% for NVD. On fees, QLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QLD has performed better with a 85.49% return vs -67.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.

NVD has the higher dividend yield at 18.15%, compared with 0.12% for QLD.

NVD is categorized as Inverse Equities, while QLD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 1.50% for NVD and 0.95% for QLD.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVD и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор