PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVD с QLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NVDQLD
Дох-ть с нач. г.-94.10%45.85%
Дох-ть за 1 год-94.60%77.31%
Коэф-т Шарпа-0.932.13
Коэф-т Сортино-2.922.61
Коэф-т Омега0.671.35
Коэф-т Кальмара-0.992.34
Коэф-т Мартина-1.279.29
Индекс Язвы74.50%8.01%
Дневная вол-ть101.70%34.98%
Макс. просадка-95.78%-83.13%
Текущая просадка-95.70%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.7

Корреляция между NVD и QLD составляет -0.71. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности NVD и QLD

С начала года, NVD показывает доходность -94.10%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 45.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-75.94%
29.16%
NVD
QLD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NVD и QLD

NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.


NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
График комиссии NVD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.50%
График комиссии QLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVD c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVD, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVD, с текущим значением в -2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-2.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVD, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVD, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVD, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.27
QLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QLD, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QLD, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QLD, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QLD, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QLD, с текущим значением в 9.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.29

Сравнение коэффициента Шарпа NVD и QLD

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
-0.93
2.13
NVD
QLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и QLD

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 267.55%, что больше доходности QLD в 0.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
267.55%15.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.26%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%0.13%

Просадки

Сравнение просадок NVD и QLD

Максимальная просадка NVD за все время составила -95.78%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-95.70%
0
NVD
QLD

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и QLD

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 22.67% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 10.33%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.67%
10.33%
NVD
QLD