PortfoliosLab logo
Сравнение NVAX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NVAX и SPY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NVAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novavax, Inc. (NVAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.66%
1,387.95%
NVAX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVAX:

0.41

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

NVAX:

2.08

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

NVAX:

1.25

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

NVAX:

0.60

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

NVAX:

1.20

SPY:

2.26

Индекс Язвы

NVAX:

49.34%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

NVAX:

143.96%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

NVAX:

-98.82%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

NVAX:

-97.92%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, NVAX показывает доходность -17.04%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции NVAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -27.04% против 12.16% соответственно.


NVAX

С начала года

-17.04%

1 месяц

-4.71%

6 месяцев

-31.55%

1 год

63.08%

5 лет

-20.22%

10 лет

-27.04%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVAX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NVAX
Ранг риск-скорректированной доходности NVAX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novavax, Inc. (NVAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NVAX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NVAX: 0.41
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино NVAX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NVAX: 2.08
SPY: 0.86
Коэффициент Омега NVAX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NVAX: 1.25
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара NVAX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NVAX: 0.60
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина NVAX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NVAX: 1.20
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа NVAX на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.51
NVAX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVAX и SPY

NVAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVAX
Novavax, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок NVAX и SPY

Максимальная просадка NVAX за все время составила -98.82%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.92%
-9.89%
NVAX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности NVAX и SPY

Novavax, Inc. (NVAX) имеет более высокую волатильность в 38.38% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что NVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.38%
15.12%
NVAX
SPY