PortfoliosLab logo
Сравнение NVAX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NVAX и SCHD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NVAX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novavax, Inc. (NVAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.76%
369.64%
NVAX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVAX:

0.41

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

NVAX:

2.08

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

NVAX:

1.25

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

NVAX:

0.60

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

NVAX:

1.20

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

NVAX:

49.34%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

NVAX:

143.96%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

NVAX:

-98.82%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

NVAX:

-97.92%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, NVAX показывает доходность -17.04%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции NVAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -27.04% против 10.43% соответственно.


NVAX

С начала года

-17.04%

1 месяц

-4.71%

6 месяцев

-31.55%

1 год

63.08%

5 лет

-20.22%

10 лет

-27.04%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-6.93%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.59%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVAX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NVAX
Ранг риск-скорректированной доходности NVAX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novavax, Inc. (NVAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NVAX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NVAX: 0.41
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино NVAX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NVAX: 2.08
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега NVAX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NVAX: 1.25
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара NVAX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NVAX: 0.60
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина NVAX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NVAX: 1.20
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа NVAX на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVAX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.18
NVAX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVAX и SCHD

NVAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVAX
Novavax, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок NVAX и SCHD

Максимальная просадка NVAX за все время составила -98.82%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVAX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.92%
-11.47%
NVAX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности NVAX и SCHD

Novavax, Inc. (NVAX) имеет более высокую волатильность в 38.38% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что NVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.38%
11.20%
NVAX
SCHD