PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NUSC с SCHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUSC с SCHX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).

NUSC и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUSC - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Small Cap. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUSC или SCHX.

Корреляция

Корреляция между NUSC и SCHX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NUSC и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUSC:

-0.13

SCHX:

0.59

Коэф-т Сортино

NUSC:

0.03

SCHX:

0.98

Коэф-т Омега

NUSC:

1.00

SCHX:

1.14

Коэф-т Кальмара

NUSC:

-0.08

SCHX:

0.63

Коэф-т Мартина

NUSC:

-0.23

SCHX:

2.41

Индекс Язвы

NUSC:

8.75%

SCHX:

4.98%

Дневная вол-ть

NUSC:

22.90%

SCHX:

19.42%

Макс. просадка

NUSC:

-41.49%

SCHX:

-34.33%

Текущая просадка

NUSC:

-15.05%

SCHX:

-7.76%

Доходность по периодам

С начала года, NUSC показывает доходность -7.31%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью -3.38%.

NUSC

С начала года

-7.31%

1 месяц

11.14%

6 месяцев

-13.15%

1 год

-2.57%

5 лет

11.52%

10 лет

N/A

SCHX

С начала года

-3.38%

1 месяц

7.77%

6 месяцев

-5.11%

1 год

11.24%

5 лет

16.65%

10 лет

13.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NUSC и SCHX

NUSC берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.

NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUSC и SCHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NUSC
Ранг риск-скорректированной доходности NUSC, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUSC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг риск-скорректированной доходности SCHX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUSC c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NUSC на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SCHX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSC и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSC и SCHX

Дивидендная доходность NUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности SCHX в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF		1.24%1.15%1.11%1.16%7.06%0.52%0.90%3.95%0.94%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.27%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.17%1.70%1.92%2.04%1.76%

Просадки

Сравнение просадок NUSC и SCHX

Максимальная просадка NUSC за все время составила -41.49%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSC и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NUSC и SCHX

Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что NUSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...