Сравнение NURE с SCHH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Schwab US REIT ETF (SCHH).
NURE и SCHH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NURE - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NURE или SCHH.
Доходность
Сравнение доходности NURE и SCHH
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NURE показывает доходность 10.05%, а SCHH немного ниже – 9.61%.
NURE
10.05%
-1.33%
8.95%
24.42%
4.67%
N/A
SCHH
9.61%
-4.18%
12.78%
23.39%
1.78%
4.45%
Основные характеристики
| NURE | SCHH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.45 |
| Коэф-т Сортино | 2.14 | 2.05 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 0.89 |
| Коэф-т Мартина | 7.02 | 5.37 |
| Индекс Язвы | 3.40% | 4.31% |
| Дневная вол-ть | 16.02% | 15.97% |
| Макс. просадка | -46.05% | -44.22% |
| Текущая просадка | -12.05% | -8.59% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NURE и SCHH
NURE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.
Корреляция
Корреляция между NURE и SCHH составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NURE c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NURE и SCHH
Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности SCHH в 2.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 3.54% | 3.74% | 2.81% | 1.34% | 2.88% | 3.28% | 4.11% | 3.82% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.98% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.87% | 3.66% | 2.22% | 2.81% | 2.48% | 2.18% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок NURE и SCHH
Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, примерно равная максимальной просадке SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и SCHH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NURE и SCHH
Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Schwab US REIT ETF (SCHH) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что NURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.