Сравнение NUMV с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
NUMV и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUMV - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Value. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUMV или EPI.
Основные характеристики
| NUMV | EPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.87% | 11.71% |
| Дох-ть за 1 год | 30.67% | 22.13% |
| Дох-ть за 3 года | 2.46% | 8.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.89% | 15.74% |
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 1.32 |
| Коэф-т Сортино | 3.27 | 1.67 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.62 | 2.18 |
| Коэф-т Мартина | 13.62 | 7.64 |
| Индекс Язвы | 2.29% | 2.84% |
| Дневная вол-ть | 13.25% | 16.49% |
| Макс. просадка | -43.46% | -66.21% |
| Текущая просадка | -1.55% | -9.88% |
Корреляция
Корреляция между NUMV и EPI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NUMV и EPI
С начала года, NUMV показывает доходность 16.87%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью 11.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUMV и EPI
NUMV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NUMV c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUMV и EPI
Дивидендная доходность NUMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | 1.88% | 2.20% | 5.78% | 6.62% | 1.38% | 2.40% | 4.01% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.04% | 1.20% | 1.02% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок NUMV и EPI
Максимальная просадка NUMV за все время составила -43.46%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMV и EPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NUMV и EPI
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI) имеют волатильность 3.80% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.