PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUMV с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUMV с EPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NUMV (Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - NUMV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index, while EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUMV returned 6.55%/yr vs 5.37%/yr for EPI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. NUMV charges 0.31%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности NUMV и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUMV показывает доходность 9.74%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -10.02%.

NUMV

1 день
-0.42%
1 месяц
4.09%
С начала года
9.74%
6 месяцев
11.20%
1 год
23.74%
3 года*
16.96%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—

EPI

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-10.02%
6 месяцев
-8.12%
1 год
-9.55%
3 года*
7.59%
5 лет*
5.37%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUMV и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		9.74%14.05%12.31%8.43%-14.97%31.15%0.91%29.81%-11.91%14.70%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.02%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%

Correlation

The correlation between NUMV and EPI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.42

The correlation between NUMV and EPI shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NUMV и EPI

Секторы
NUMV
EPI

Финансовые услуги

18.6%
23.4%

Технологии

14.8%
8.3%

Промышленность

13.9%
9.7%

Недвижимость

8.6%
0.9%

Потребительский защитный сектор

8.3%
3.5%

Здравоохранение

8.2%
5.5%

Потребительский циклический сектор

8.1%
7.5%

Коммунальные услуги

6.8%
8.4%

Коммуникационные услуги

5.5%
2.0%

Сырьевые материалы

4.6%
13.5%

Энергетика

2.6%
17.3%

Финансовые услуги

NUMV
18.6%
EPI
23.4%

Технологии

NUMV
14.8%
EPI
8.3%

Промышленность

NUMV
13.9%
EPI
9.7%

Недвижимость

NUMV
8.6%
EPI
0.9%

Потребительский защитный сектор

NUMV
8.3%
EPI
3.5%

Здравоохранение

NUMV
8.2%
EPI
5.5%

Потребительский циклический сектор

NUMV
8.1%
EPI
7.5%

Коммунальные услуги

NUMV
6.8%
EPI
8.4%

Коммуникационные услуги

NUMV
5.5%
EPI
2.0%

Сырьевые материалы

NUMV
4.6%
EPI
13.5%

Энергетика

NUMV
2.6%
EPI
17.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с NUMV:
NUMV с NUSCNUMV с NULGNUMV с XJHNUMV с IMCVNUMV с AVUVNUMV с FDISNUMV с ESGV
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

NUMV vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUMV
Ранг доходности на риск NUMV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUMV c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUMVEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
-0.64

+2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
-0.84

+3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.90

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

-0.57

+3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

-1.39

+11.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUMV vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUMV на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMV и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUMVEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

-0.64

+2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.33

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.13

+0.32

Просадки

Сравнение просадок NUMV и EPI

Максимальная просадка NUMV за все время составила -43.46%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMV и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUMVEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.46%

-66.21%

+22.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-16.88%

+8.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-21.89%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

-21.89%

-3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-17.83%

+17.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-18.65%

+11.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

6.87%

-4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности NUMV и EPI

Текущая волатильность для Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) составляет 2.97%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что NUMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUMVEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

4.86%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

12.80%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

14.94%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

16.21%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

20.35%

-0.58%

Сравнение комиссий NUMV и EPI

NUMV берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMV и EPI

Дивидендная доходность NUMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		1.40%1.53%1.81%2.20%5.78%6.62%1.38%2.40%4.01%0.83%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUMV and EPI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPI has higher volatility (4.86%) compared to NUMV (2.97%). In terms of maximum drawdown, NUMV dropped -43.46% vs EPI's -66.21%.

On 5-year performance, NUMV leads with 6.55% vs 5.37% for EPI. On fees, NUMV is cheaper at 0.31% per year. On volatility, NUMV has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NUMV has performed better with a 6.55% return vs 5.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUMV is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

NUMV has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for EPI.

NUMV is categorized as Mid Cap Value Equities, while EPI is Asia Pacific Equities. NUMV tracks TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. They also come from different issuers: Nuveen and WisdomTree. Their fees differ too: 0.31% for NUMV and 0.84% for EPI.

NUMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUMV и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор