Сравнение NUMV с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
NUMV и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUMV - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Value. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUMV или DGRW.
Основные характеристики
| NUMV | DGRW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.87% | 21.22% |
| Дох-ть за 1 год | 30.67% | 28.18% |
| Дох-ть за 3 года | 2.46% | 11.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.89% | 14.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 3.27 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.62 | 4.56 |
| Коэф-т Мартина | 13.62 | 17.30 |
| Индекс Язвы | 2.29% | 1.65% |
| Дневная вол-ть | 13.25% | 10.53% |
| Макс. просадка | -43.46% | -32.04% |
| Текущая просадка | -1.55% | -1.75% |
Корреляция
Корреляция между NUMV и DGRW составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NUMV и DGRW
С начала года, NUMV показывает доходность 16.87%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 21.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUMV и DGRW
NUMV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NUMV c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUMV и DGRW
Дивидендная доходность NUMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности DGRW в 1.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | 1.88% | 2.20% | 5.78% | 6.62% | 1.38% | 2.40% | 4.01% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.51% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок NUMV и DGRW
Максимальная просадка NUMV за все время составила -43.46%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMV и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NUMV и DGRW
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что NUMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.