PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUMV с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUMV с DGRW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NUMV (Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - NUMV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUMV returned 6.55%/yr vs 12.17%/yr for DGRW. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUMV charges 0.31%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности NUMV и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUMV показывает доходность 9.74%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 9.10%.

NUMV

1 день
-0.42%
1 месяц
4.09%
С начала года
9.74%
6 месяцев
11.20%
1 год
23.74%
3 года*
16.96%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—

DGRW

1 день
-0.83%
1 месяц
4.06%
С начала года
9.10%
6 месяцев
8.62%
1 год
20.79%
3 года*
16.64%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUMV и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		9.74%14.05%12.31%8.43%-14.97%31.15%0.91%29.81%-11.91%14.70%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.10%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Correlation

The correlation between NUMV and DGRW is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.79

The correlation between NUMV and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUMV и DGRW

Секторы
NUMV
DGRW

Финансовые услуги

18.6%
11.3%

Технологии

14.8%
32.1%

Промышленность

13.9%
9.9%

Недвижимость

8.6%

-

Потребительский защитный сектор

8.3%
6.7%

Здравоохранение

8.2%
12.8%

Потребительский циклический сектор

8.1%
7.1%

Коммунальные услуги

6.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

5.5%
10.1%

Сырьевые материалы

4.6%
3.3%

Энергетика

2.6%
5.0%

Финансовые услуги

NUMV
18.6%
DGRW
11.3%

Технологии

NUMV
14.8%
DGRW
32.1%

Промышленность

NUMV
13.9%
DGRW
9.9%

Недвижимость

NUMV
8.6%
DGRW

-

Потребительский защитный сектор

NUMV
8.3%
DGRW
6.7%

Здравоохранение

NUMV
8.2%
DGRW
12.8%

Потребительский циклический сектор

NUMV
8.1%
DGRW
7.1%

Коммунальные услуги

NUMV
6.8%
DGRW
0.2%

Коммуникационные услуги

NUMV
5.5%
DGRW
10.1%

Сырьевые материалы

NUMV
4.6%
DGRW
3.3%

Энергетика

NUMV
2.6%
DGRW
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с NUMV:
NUMV с NUSCNUMV с NULGNUMV с XJHNUMV с IMCVNUMV с AVUVNUMV с FDISNUMV с ESGV
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

NUMV vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUMV
Ранг доходности на риск NUMV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUMV c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUMVDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.12

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.09

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.52

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

11.03

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUMV vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUMV на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMV и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUMVDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.12

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.88

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.86

-0.41

Просадки

Сравнение просадок NUMV и DGRW

Максимальная просадка NUMV за все время составила -43.46%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMV и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUMVDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.46%

-32.04%

-11.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-8.30%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-16.21%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

-17.27%

-8.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.83%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-3.01%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.89%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности NUMV и DGRW

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что NUMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUMVDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.47%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

7.64%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

9.88%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

13.97%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

16.21%

+3.56%

Сравнение комиссий NUMV и DGRW

NUMV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMV и DGRW

Дивидендная доходность NUMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности DGRW в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.27%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		1.40%1.53%1.81%2.20%5.78%6.62%1.38%2.40%4.01%0.83%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUMV and DGRW have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUMV has higher volatility (2.97%) compared to DGRW (2.47%). In terms of maximum drawdown, NUMV dropped -43.46% vs DGRW's -32.04%.

On 5-year performance, DGRW leads with 12.17% vs 6.55% for NUMV. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRW has performed better with a 12.17% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.31% for NUMV.

NUMV has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 1.27% for DGRW.

NUMV is categorized as Mid Cap Value Equities, while DGRW is Dividend. NUMV tracks TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Nuveen and WisdomTree. Their fees differ too: 0.31% for NUMV and 0.28% for DGRW.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUMV и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор