PortfoliosLab logo
Сравнение NUMG с XMHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NUMG и XMHQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности NUMG и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
112.28%
152.89%
NUMG
XMHQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUMG:

0.15

XMHQ:

-0.29

Коэф-т Сортино

NUMG:

0.37

XMHQ:

-0.27

Коэф-т Омега

NUMG:

1.05

XMHQ:

0.97

Коэф-т Кальмара

NUMG:

0.13

XMHQ:

-0.27

Коэф-т Мартина

NUMG:

0.43

XMHQ:

-0.79

Индекс Язвы

NUMG:

8.12%

XMHQ:

8.39%

Дневная вол-ть

NUMG:

24.01%

XMHQ:

22.72%

Макс. просадка

NUMG:

-38.85%

XMHQ:

-58.19%

Текущая просадка

NUMG:

-19.19%

XMHQ:

-15.64%

Доходность по периодам

С начала года, NUMG показывает доходность -10.53%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью -6.50%.


NUMG

С начала года

-10.53%

1 месяц

-5.42%

6 месяцев

-6.25%

1 год

1.44%

5 лет

8.71%

10 лет

N/A

XMHQ

С начала года

-6.50%

1 месяц

-3.04%

6 месяцев

-8.84%

1 год

-7.70%

5 лет

17.67%

10 лет

10.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NUMG и XMHQ

NUMG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.


График комиссии NUMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NUMG: 0.30%
График комиссии XMHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XMHQ: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUMG и XMHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NUMG
Ранг риск-скорректированной доходности NUMG, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUMG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

XMHQ
Ранг риск-скорректированной доходности XMHQ, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUMG c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NUMG, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NUMG: 0.15
XMHQ: -0.29
Коэффициент Сортино NUMG, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NUMG: 0.37
XMHQ: -0.27
Коэффициент Омега NUMG, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NUMG: 1.05
XMHQ: 0.97
Коэффициент Кальмара NUMG, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NUMG: 0.13
XMHQ: -0.27
Коэффициент Мартина NUMG, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NUMG: 0.43
XMHQ: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа NUMG на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMG и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
-0.29
NUMG
XMHQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMG и XMHQ

Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности XMHQ в 5.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
0.06%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%0.00%0.00%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
5.55%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.64%1.34%1.25%

Просадки

Сравнение просадок NUMG и XMHQ

Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.19%
-15.64%
NUMG
XMHQ

Волатильность

Сравнение волатильности NUMG и XMHQ

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 13.69%. Это указывает на то, что NUMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.12%
13.69%
NUMG
XMHQ