PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NUMG с XMHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUMG с XMHQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) and XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) are both exchange-traded funds - NUMG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while XMHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUMG returned -0.44%/yr vs 10.66%/yr for XMHQ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUMG charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for XMHQ.

Доходность

Сравнение доходности NUMG и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUMG показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 10.84%.

NUMG

1 день
-0.26%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
-3.35%
С начала года
-2.71%
1 год
-2.73%
3 года*
4.75%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
—

XMHQ

1 день
0.46%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
4.07%
С начала года
10.84%
1 год
14.99%
3 года*
13.30%
5 лет*
10.66%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUMG и XMHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		-2.71%0.78%11.99%20.47%-28.31%12.27%45.73%34.87%-5.79%19.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		10.84%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-9.08%15.64%

Correlation

The correlation between NUMG and XMHQ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г.

0.77

The correlation between NUMG and XMHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUMG и XMHQ

Секторы
NUMG
XMHQ

Технологии

33.4%
13.5%

Промышленность

24.6%
25.9%

Здравоохранение

13.5%
20.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.4%

Финансовые услуги

6.4%
14.3%

Коммуникационные услуги

5.2%
2.7%

Недвижимость

3.1%

-

Сырьевые материалы

2.0%
5.0%

Коммунальные услуги

1.2%
2.2%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Энергетика

-

5.9%

Технологии

NUMG
33.4%
XMHQ
13.5%

Промышленность

NUMG
24.6%
XMHQ
25.9%

Здравоохранение

NUMG
13.5%
XMHQ
20.4%

Потребительский циклический сектор

NUMG
10.6%
XMHQ
9.4%

Финансовые услуги

NUMG
6.4%
XMHQ
14.3%

Коммуникационные услуги

NUMG
5.2%
XMHQ
2.7%

Недвижимость

NUMG
3.1%
XMHQ

-

Сырьевые материалы

NUMG
2.0%
XMHQ
5.0%

Коммунальные услуги

NUMG
1.2%
XMHQ
2.2%

Потребительский защитный сектор

NUMG

-

XMHQ
3.4%

Энергетика

NUMG

-

XMHQ
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Часто сравнивают с NUMG:
NUMG с NULGNUMG с FISVXNUMG с XJHNUMG с CVMCNUMG с IWPNUMG с VOONUMG с SPY
Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с MDYXMHQ с RFVXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQM

Доходность на риск

NUMG vs. XMHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUMG
Ранг доходности на риск NUMG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG: 88
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUMG c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUMGXMHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.97

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
1.51

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.17

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.70

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

4.96

-5.31

NUMG vs. XMHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUMG на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа XMHQ равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMG и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUMG и XMHQ

Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и XMHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUMGXMHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.85%

-58.19%

+19.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.71%

-8.85%

-10.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.58%

-24.56%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.85%

-25.47%

-13.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.44%

-1.29%

-10.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-9.24%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

3.03%

+4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности NUMG и XMHQ

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что NUMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUMGXMHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

3.33%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

11.31%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

15.60%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

20.66%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

20.62%

+1.21%

Сравнение комиссий NUMG и XMHQ

NUMG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMG и XMHQ

Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности XMHQ в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		0.01%0.01%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%0.00%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.57%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

NUMG and XMHQ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUMG has higher volatility (4.70%) compared to XMHQ (3.33%). In terms of maximum drawdown, NUMG dropped -38.85% vs XMHQ's -58.19%.

On 5-year performance, XMHQ leads with 10.66% vs -0.44% for NUMG. On fees, XMHQ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XMHQ has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XMHQ has performed better with a 10.66% return vs -0.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMHQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for NUMG.

XMHQ has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.01% for NUMG.

NUMG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while XMHQ is Mid Cap Blend Equities. NUMG tracks MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while XMHQ tracks S&P MidCap 400 Quality Index. They also come from different issuers: Nuveen and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for NUMG and 0.25% for XMHQ.

XMHQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUMG и XMHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор