PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NUMG с XMHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUMG с XMHQ

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).

NUMG и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUMG - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUMG или XMHQ.

Корреляция

Корреляция между NUMG и XMHQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NUMG и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUMG:

0.38

XMHQ:

-0.14

Коэф-т Сортино

NUMG:

0.67

XMHQ:

-0.09

Коэф-т Омега

NUMG:

1.09

XMHQ:

0.99

Коэф-т Кальмара

NUMG:

0.31

XMHQ:

-0.16

Коэф-т Мартина

NUMG:

0.99

XMHQ:

-0.43

Индекс Язвы

NUMG:

8.76%

XMHQ:

8.93%

Дневная вол-ть

NUMG:

24.33%

XMHQ:

22.89%

Макс. просадка

NUMG:

-38.85%

XMHQ:

-58.19%

Текущая просадка

NUMG:

-8.76%

XMHQ:

-8.44%

Доходность по периодам

С начала года, NUMG показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 1.48%.

NUMG

С начала года

1.01%

1 месяц

18.32%

6 месяцев

0.41%

1 год

9.28%

3 года

10.24%

5 лет

9.10%

10 лет

N/A

XMHQ

С начала года

1.48%

1 месяц

12.86%

6 месяцев

-2.19%

1 год

-3.13%

3 года

17.30%

5 лет

17.53%

10 лет

11.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Сравнение комиссий NUMG и XMHQ

NUMG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.

NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUMG и XMHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NUMG
Ранг риск-скорректированной доходности NUMG, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUMG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг риск-скорректированной доходности XMHQ, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUMG c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NUMG на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMG и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMG и XMHQ

Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности XMHQ в 5.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		0.06%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%0.00%0.00%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		5.12%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.64%1.34%1.25%

Просадки

Сравнение просадок NUMG и XMHQ

Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NUMG и XMHQ

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что NUMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...