PortfoliosLab logo
Сравнение NUMG с IMCG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NUMG и IMCG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности NUMG и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
112.28%
172.91%
NUMG
IMCG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUMG:

0.15

IMCG:

0.42

Коэф-т Сортино

NUMG:

0.37

IMCG:

0.73

Коэф-т Омега

NUMG:

1.05

IMCG:

1.10

Коэф-т Кальмара

NUMG:

0.13

IMCG:

0.40

Коэф-т Мартина

NUMG:

0.43

IMCG:

1.48

Индекс Язвы

NUMG:

8.12%

IMCG:

5.92%

Дневная вол-ть

NUMG:

24.01%

IMCG:

20.79%

Макс. просадка

NUMG:

-38.85%

IMCG:

-58.96%

Текущая просадка

NUMG:

-19.19%

IMCG:

-12.29%

Доходность по периодам

С начала года, NUMG показывает доходность -10.53%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью -5.62%.


NUMG

С начала года

-10.53%

1 месяц

-5.42%

6 месяцев

-6.25%

1 год

1.44%

5 лет

8.71%

10 лет

N/A

IMCG

С начала года

-5.62%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

-2.94%

1 год

7.16%

5 лет

12.33%

10 лет

10.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NUMG и IMCG

NUMG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.


График комиссии NUMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NUMG: 0.30%
График комиссии IMCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IMCG: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUMG и IMCG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NUMG
Ранг риск-скорректированной доходности NUMG, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUMG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

IMCG
Ранг риск-скорректированной доходности IMCG, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMCG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUMG c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NUMG, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NUMG: 0.15
IMCG: 0.42
Коэффициент Сортино NUMG, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NUMG: 0.37
IMCG: 0.73
Коэффициент Омега NUMG, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NUMG: 1.05
IMCG: 1.10
Коэффициент Кальмара NUMG, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NUMG: 0.13
IMCG: 0.40
Коэффициент Мартина NUMG, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NUMG: 0.43
IMCG: 1.48

Показатель коэффициента Шарпа NUMG на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа IMCG равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMG и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.42
NUMG
IMCG

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMG и IMCG

Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности IMCG в 0.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
0.06%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%0.00%0.00%0.00%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
0.81%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%0.60%

Просадки

Сравнение просадок NUMG и IMCG

Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и IMCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.19%
-12.29%
NUMG
IMCG

Волатильность

Сравнение волатильности NUMG и IMCG

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) с волатильностью 14.35%. Это указывает на то, что NUMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.12%
14.35%
NUMG
IMCG