PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUMG с IMCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUMG с IMCG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) and IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - NUMG tracks the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth while IMCG tracks the Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUMG returned 0.93%/yr vs 8.72%/yr for IMCG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NUMG charges 0.30%/yr vs 0.06%/yr for IMCG.

Доходность

Сравнение доходности NUMG и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUMG показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 20.64%.

NUMG

1 день
-0.29%
1 месяц
4.36%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-0.64%
1 год
-0.99%
3 года*
8.38%
5 лет*
0.93%
10 лет*
—

IMCG

1 день
0.49%
1 месяц
7.37%
С начала года
20.64%
6 месяцев
18.66%
1 год
23.93%
3 года*
19.24%
5 лет*
8.72%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUMG и IMCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		-0.70%0.78%11.99%20.47%-28.31%12.27%45.73%34.87%-5.79%19.00%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		20.64%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%

Correlation

The correlation between NUMG and IMCG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.92

The correlation between NUMG and IMCG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUMG и IMCG

Секторы
NUMG
IMCG

Технологии

28.7%
30.4%

Промышленность

26.5%
26.6%

Здравоохранение

13.9%
7.4%

Потребительский циклический сектор

11.8%
10.0%

Финансовые услуги

6.5%
9.1%

Коммуникационные услуги

5.2%
2.6%

Недвижимость

3.7%
3.4%

Сырьевые материалы

2.3%
4.5%

Коммунальные услуги

1.4%
2.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.2%

Энергетика

-

2.1%

Технологии

NUMG
28.7%
IMCG
30.4%

Промышленность

NUMG
26.5%
IMCG
26.6%

Здравоохранение

NUMG
13.9%
IMCG
7.4%

Потребительский циклический сектор

NUMG
11.8%
IMCG
10.0%

Финансовые услуги

NUMG
6.5%
IMCG
9.1%

Коммуникационные услуги

NUMG
5.2%
IMCG
2.6%

Недвижимость

NUMG
3.7%
IMCG
3.4%

Сырьевые материалы

NUMG
2.3%
IMCG
4.5%

Коммунальные услуги

NUMG
1.4%
IMCG
2.7%

Потребительский защитный сектор

NUMG

-

IMCG
1.2%

Энергетика

NUMG

-

IMCG
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с NUMG:
NUMG с NULGNUMG с FISVXNUMG с XJHNUMG с VOONUMG с CVMCNUMG с IWPNUMG с SPY
Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с XMHQIMCG с IJKIMCG с IMCB

Доходность на риск

NUMG vs. IMCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUMG
Ранг доходности на риск NUMG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG: 99
Ранг коэф-та Мартина
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUMG c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUMGIMCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.55

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
2.23

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.27

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.36

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

9.19

-9.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUMG vs. IMCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUMG на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа IMCG равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMG и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUMGIMCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.55

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.43

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.54

-0.10

Просадки

Сравнение просадок NUMG и IMCG

Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и IMCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUMGIMCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.85%

-58.96%

+20.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.71%

-10.17%

-9.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.58%

-21.92%

-4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.85%

-35.08%

-3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

0.00%

-9.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-9.22%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

2.61%

+4.98%

Волатильность

Сравнение волатильности NUMG и IMCG

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) имеют волатильность 4.71% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUMGIMCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.53%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

12.54%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

15.50%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

20.16%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

20.51%

+1.36%

Сравнение комиссий NUMG и IMCG

NUMG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMG и IMCG

Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности IMCG в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.65%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		0.01%0.01%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUMG and IMCG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUMG has higher volatility (4.71%) compared to IMCG (4.53%). In terms of maximum drawdown, NUMG dropped -38.85% vs IMCG's -58.96%.

On 5-year performance, IMCG leads with 8.72% vs 0.93% for NUMG. On fees, IMCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCG has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IMCG has performed better with a 8.72% return vs 0.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for NUMG.

IMCG has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.01% for NUMG.

NUMG tracks MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while IMCG tracks Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. They also come from different issuers: Nuveen and iShares. Their fees differ too: 0.30% for NUMG and 0.06% for IMCG.

IMCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUMG и IMCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор