PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUMG с IMCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUMG с IMCG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) and IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - NUMG tracks the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth while IMCG tracks the Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUMG returned -1.04%/yr vs 7.96%/yr for IMCG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NUMG charges 0.30%/yr vs 0.06%/yr for IMCG.

Доходность

Сравнение доходности NUMG и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUMG показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 22.01%.

NUMG

1 день
0.15%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-6.91%
1 год
-4.50%
3 года*
6.37%
5 лет*
-1.04%
10 лет*
—

IMCG

1 день
0.78%
1 месяц
4.90%
С начала года
22.01%
6 месяцев
19.78%
1 год
24.49%
3 года*
19.07%
5 лет*
7.96%
10 лет*
15.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUMG и IMCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		-5.14%0.78%11.99%20.47%-28.31%12.27%45.73%34.87%-5.79%19.00%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		22.01%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%

Correlation

The correlation between NUMG and IMCG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г.

0.91

The correlation between NUMG and IMCG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUMG и IMCG

Секторы
NUMG
IMCG

Технологии

33.4%
34.9%

Промышленность

24.6%
25.3%

Здравоохранение

13.5%
6.9%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.1%

Финансовые услуги

6.4%
8.6%

Коммуникационные услуги

5.2%
2.4%

Недвижимость

3.1%
3.1%

Сырьевые материалы

2.0%
4.3%

Коммунальные услуги

1.2%
2.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.2%

Энергетика

-

1.7%

Технологии

NUMG
33.4%
IMCG
34.9%

Промышленность

NUMG
24.6%
IMCG
25.3%

Здравоохранение

NUMG
13.5%
IMCG
6.9%

Потребительский циклический сектор

NUMG
10.6%
IMCG
9.1%

Финансовые услуги

NUMG
6.4%
IMCG
8.6%

Коммуникационные услуги

NUMG
5.2%
IMCG
2.4%

Недвижимость

NUMG
3.1%
IMCG
3.1%

Сырьевые материалы

NUMG
2.0%
IMCG
4.3%

Коммунальные услуги

NUMG
1.2%
IMCG
2.5%

Потребительский защитный сектор

NUMG

-

IMCG
1.2%

Энергетика

NUMG

-

IMCG
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с NUMG:
NUMG с NULGNUMG с FISVXNUMG с XJHNUMG с CVMCNUMG с VOONUMG с IWPNUMG с SPY
Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с XMHQIMCG с IJKIMCG с VO

Доходность на риск

NUMG vs. IMCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUMG
Ранг доходности на риск NUMG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG: 77
Ранг коэф-та Мартина
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUMG c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUMGIMCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
1.47

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
2.10

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.26

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

2.42

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

9.22

-9.79

NUMG vs. IMCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUMG на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа IMCG равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMG и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUMG и IMCG

Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и IMCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUMGIMCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.85%

-58.96%

+20.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.71%

-10.17%

-9.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.58%

-21.92%

-4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.85%

-35.08%

-3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.65%

-0.34%

-13.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-9.20%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

2.66%

+5.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NUMG и IMCG

Текущая волатильность для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) составляет 6.32%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что NUMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUMGIMCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

7.31%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

14.06%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

16.73%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.94%

20.37%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.86%

20.59%

+1.27%

Сравнение комиссий NUMG и IMCG

NUMG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMG и IMCG

Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности IMCG в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.61%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		0.01%0.01%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUMG and IMCG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMCG has higher volatility (7.31%) compared to NUMG (6.32%). In terms of maximum drawdown, NUMG dropped -38.85% vs IMCG's -58.96%.

On 5-year performance, IMCG leads with 7.96% vs -1.04% for NUMG. On fees, IMCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, NUMG has been the lower-risk option at 6.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IMCG has performed better with a 7.96% return vs -1.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for NUMG.

IMCG has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.01% for NUMG.

NUMG tracks MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while IMCG tracks Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. They also come from different issuers: Nuveen and iShares. Their fees differ too: 0.30% for NUMG and 0.06% for IMCG.

IMCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUMG и IMCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор