PortfoliosLab logo
Сравнение NUMG с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NUMG и COWZ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности NUMG и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
113.82%
144.41%
NUMG
COWZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUMG:

0.15

COWZ:

-0.26

Коэф-т Сортино

NUMG:

0.37

COWZ:

-0.24

Коэф-т Омега

NUMG:

1.05

COWZ:

0.97

Коэф-т Кальмара

NUMG:

0.13

COWZ:

-0.22

Коэф-т Мартина

NUMG:

0.43

COWZ:

-0.80

Индекс Язвы

NUMG:

8.12%

COWZ:

6.16%

Дневная вол-ть

NUMG:

24.01%

COWZ:

19.03%

Макс. просадка

NUMG:

-38.85%

COWZ:

-38.63%

Текущая просадка

NUMG:

-19.19%

COWZ:

-15.03%

Доходность по периодам

С начала года, NUMG показывает доходность -10.53%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью -8.08%.


NUMG

С начала года

-10.53%

1 месяц

-5.42%

6 месяцев

-6.25%

1 год

1.44%

5 лет

8.71%

10 лет

N/A

COWZ

С начала года

-8.08%

1 месяц

-6.64%

6 месяцев

-9.12%

1 год

-5.26%

5 лет

19.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NUMG и COWZ

NUMG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.


График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COWZ: 0.49%
График комиссии NUMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NUMG: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUMG и COWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NUMG
Ранг риск-скорректированной доходности NUMG, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUMG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUMG c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NUMG, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NUMG: 0.15
COWZ: -0.26
Коэффициент Сортино NUMG, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NUMG: 0.37
COWZ: -0.24
Коэффициент Омега NUMG, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NUMG: 1.05
COWZ: 0.97
Коэффициент Кальмара NUMG, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NUMG: 0.13
COWZ: -0.22
Коэффициент Мартина NUMG, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NUMG: 0.43
COWZ: -0.80

Показатель коэффициента Шарпа NUMG на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMG и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
-0.26
NUMG
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMG и COWZ

Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности COWZ в 1.96%


TTM202420232022202120202019201820172016
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
0.06%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.96%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%

Просадки

Сравнение просадок NUMG и COWZ

Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, примерно равная максимальной просадке COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.19%
-15.03%
NUMG
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности NUMG и COWZ

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что NUMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.12%
13.14%
NUMG
COWZ