Сравнение NULV с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
NULV и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NULV - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NULV и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NULV и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | 2.09% | 16.31% | 11.88% | 7.60% | -10.09% | 23.46% | 1.87% | 27.26% | -4.90% | 15.67% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.76% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, NULV показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.76%.
NULV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NULV и DGRO
NULV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NULV vs. DGRO — Ранг доходности на риск
NULV
DGRO
Сравнение NULV c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NULV | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.11 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.61 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.52 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 6.97 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NULV | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.11 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.74 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.73 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между NULV и DGRO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NULV и DGRO
Дивидендная доходность NULV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности DGRO в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | 1.60% | 1.64% | 2.09% | 2.55% | 2.12% | 4.52% | 1.42% | 1.47% | 3.73% | 1.22% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.09% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок NULV и DGRO
Максимальная просадка NULV за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULV и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| NULV | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -35.10% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -7.50% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -19.31% | -2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -4.55% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -3.48% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.39% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NULV и DGRO
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что NULV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NULV | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 3.57% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 7.20% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 14.47% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 13.83% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 16.62% | +0.49% |