Сравнение NUKZ с NOC

С начала года, NUKZ показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у NOC с доходностью 22.63%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NUKZ на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа NOC равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUKZ и NOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NUKZ и NOC составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности NOC в 1.33%

Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки NOC в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и NOC.

Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Northrop Grumman Corporation (NOC) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.