PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUKL.DE с PE500.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUKL.DE с PE500.PA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUKL.DE (VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A) and PE500.PA (Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - NUKL.DE is a Energy Equities fund tracking the MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure, while PE500.PA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG+ Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NUKL.DE returned 41.91%/yr vs 17.56%/yr for PE500.PA. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. NUKL.DE charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for PE500.PA.

Доходность

Сравнение доходности NUKL.DE и PE500.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE) и Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUKL.DE показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у PE500.PA с доходностью 10.24%.

NUKL.DE

1 день
0.87%
1 месяц
0.19%
С начала года
11.67%
6 месяцев
10.58%
1 год
37.72%
3 года*
41.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

PE500.PA

1 день
1.85%
1 месяц
0.51%
С начала года
10.24%
6 месяцев
11.53%
1 год
27.93%
3 года*
17.56%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUKL.DE и PE500.PA

2026 (YTD)202520242023
NUKL.DE
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A		11.67%51.50%38.03%23.67%
PE500.PA
Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR		10.24%3.88%32.76%13.18%

Correlation

The correlation between NUKL.DE and PE500.PA is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.47

The correlation between NUKL.DE and PE500.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A

Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с NUKL.DE:
NUKL.DE с URNU.LNUKL.DE с NCLR.LNUKL.DE с NUCG.LNUKL.DE с ESP0.DENUKL.DE с VOONUKL.DE с TOTB.DENUKL.DE с PAF.L
Часто сравнивают с PE500.PA:
PE500.PA с ESE.PAPE500.PA с ESEA.DEPE500.PA с CW8U.LPE500.PA с AMEW.DEPE500.PA с CW8G.LPE500.PA с CSPX.LPE500.PA с SPY

Доходность на риск

NUKL.DE vs. PE500.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUKL.DE
Ранг доходности на риск NUKL.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKL.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKL.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKL.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKL.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKL.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PE500.PA
Ранг доходности на риск PE500.PA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PE500.PA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PE500.PA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PE500.PA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PE500.PA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PE500.PA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUKL.DE c PE500.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE) и Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUKL.DEPE500.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
2.36

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.27

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.61

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

13.92

-9.49

NUKL.DE vs. PE500.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUKL.DE на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа PE500.PA равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUKL.DE и PE500.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUKL.DE и PE500.PA

Максимальная просадка NUKL.DE за все время составила -37.52%, что больше максимальной просадки PE500.PA в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKL.DE и PE500.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUKL.DEPE500.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.52%

-33.60%

-3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.12%

-7.51%

-19.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.52%

-23.70%

-13.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.83%

-0.54%

-12.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-4.84%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.43%

1.96%

+9.47%

Волатильность

Сравнение волатильности NUKL.DE и PE500.PA

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что NUKL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PE500.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUKL.DEPE500.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.05%

3.07%

+7.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.97%

7.92%

+21.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.82%

11.57%

+30.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.22%

15.23%

+18.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.22%

16.95%

+17.27%

Сравнение комиссий NUKL.DE и PE500.PA

NUKL.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PE500.PA в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUKL.DE и PE500.PA

Ни NUKL.DE, ни PE500.PA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NUKL.DE and PE500.PA have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PE500.PA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PE500.PA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for NUKL.DE.

NUKL.DE is categorized as Energy Equities, while PE500.PA is S&P 500. NUKL.DE tracks MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure, while PE500.PA tracks S&P 500 ESG+ Index. They also come from different issuers: VanEck and Amundi. Their fees differ too: 0.55% for NUKL.DE and 0.25% for PE500.PA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUKL.DE и PE500.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор