Сравнение NUGT с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
NUGT и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUGT или ERX.
Основные характеристики
| NUGT | ERX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 36.70% | 20.43% |
| Дох-ть за 1 год | 73.97% | 24.83% |
| Дох-ть за 3 года | -3.45% | 29.77% |
| Дох-ть за 5 лет | -17.44% | -14.24% |
| Дох-ть за 10 лет | -20.58% | -21.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 0.68 |
| Коэф-т Сортино | 1.79 | 1.11 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.73 | 0.25 |
| Коэф-т Мартина | 4.93 | 1.87 |
| Индекс Язвы | 14.86% | 12.93% |
| Дневная вол-ть | 62.04% | 35.52% |
| Макс. просадка | -99.97% | -99.54% |
| Текущая просадка | -99.94% | -94.15% |
Корреляция
Корреляция между NUGT и ERX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NUGT и ERX
С начала года, NUGT показывает доходность 36.70%, что значительно выше, чем у ERX с доходностью 20.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NUGT имеют среднегодовую доходность -20.58%, а акции ERX немного отстают с -21.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUGT и ERX
NUGT берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии ERX в 1.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NUGT c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUGT и ERX
Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности ERX в 2.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 1.52% | 1.66% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 2.54% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок NUGT и ERX
Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и ERX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NUGT и ERX
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 11.65%. Это указывает на то, что NUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.