PortfoliosLab logo
Сравнение NUGT с CRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NUGT и CRT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности NUGT и CRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.90%
-16.26%
NUGT
CRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUGT:

1.30

CRT:

-0.54

Коэф-т Сортино

NUGT:

1.86

CRT:

-0.59

Коэф-т Омега

NUGT:

1.24

CRT:

0.93

Коэф-т Кальмара

NUGT:

0.86

CRT:

-0.33

Коэф-т Мартина

NUGT:

4.63

CRT:

-0.96

Индекс Язвы

NUGT:

18.51%

CRT:

23.28%

Дневная вол-ть

NUGT:

65.99%

CRT:

40.98%

Макс. просадка

NUGT:

-99.97%

CRT:

-83.46%

Текущая просадка

NUGT:

-99.91%

CRT:

-58.77%

Доходность по периодам

С начала года, NUGT показывает доходность 93.84%, что значительно выше, чем у CRT с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции NUGT уступали акциям CRT по среднегодовой доходности: -17.93% против 1.35% соответственно.


NUGT

С начала года

93.84%

1 месяц

15.93%

6 месяцев

27.93%

1 год

72.74%

5 лет

0.54%

10 лет

-17.93%

CRT

С начала года

7.19%

1 месяц

-10.87%

6 месяцев

1.09%

1 год

-21.79%

5 лет

22.06%

10 лет

1.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUGT и CRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NUGT
Ранг риск-скорректированной доходности NUGT, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUGT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

CRT
Ранг риск-скорректированной доходности CRT, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUGT c CRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NUGT, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NUGT: 1.30
CRT: -0.54
Коэффициент Сортино NUGT, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NUGT: 1.86
CRT: -0.59
Коэффициент Омега NUGT, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NUGT: 1.24
CRT: 0.93
Коэффициент Кальмара NUGT, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NUGT: 0.86
CRT: -0.33
Коэффициент Мартина NUGT, с текущим значением в 4.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NUGT: 4.63
CRT: -0.96

Показатель коэффициента Шарпа NUGT на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа CRT равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGT и CRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30
-0.54
NUGT
CRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGT и CRT

Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности CRT в 9.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
0.85%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust
9.62%9.55%10.97%7.69%9.70%9.44%10.05%13.08%6.86%5.90%10.41%15.33%

Просадки

Сравнение просадок NUGT и CRT

Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки CRT в -83.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и CRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.91%
-58.77%
NUGT
CRT

Волатильность

Сравнение волатильности NUGT и CRT

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) имеет более высокую волатильность в 31.78% по сравнению с Cross Timbers Royalty Trust (CRT) с волатильностью 20.97%. Это указывает на то, что NUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.78%
20.97%
NUGT
CRT