PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NUGT с CRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUGT с CRT

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT).

NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUGT или CRT.

Корреляция

Корреляция между NUGT и CRT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NUGT и CRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUGT:

0.62

CRT:

-0.55

Коэф-т Сортино

NUGT:

1.33

CRT:

-0.62

Коэф-т Омега

NUGT:

1.17

CRT:

0.93

Коэф-т Кальмара

NUGT:

0.49

CRT:

-0.34

Коэф-т Мартина

NUGT:

2.62

CRT:

-0.96

Индекс Язвы

NUGT:

18.85%

CRT:

23.87%

Дневная вол-ть

NUGT:

68.34%

CRT:

40.58%

Макс. просадка

NUGT:

-99.97%

CRT:

-83.46%

Текущая просадка

NUGT:

-99.92%

CRT:

-60.01%

Доходность по периодам

С начала года, NUGT показывает доходность 73.00%, что значительно выше, чем у CRT с доходностью 3.99%. За последние 10 лет акции NUGT уступали акциям CRT по среднегодовой доходности: -19.08% против 2.15% соответственно.

NUGT

С начала года

73.00%

1 месяц

-17.19%

6 месяцев

56.39%

1 год

42.03%

5 лет

-4.44%

10 лет

-19.08%

CRT

С начала года

3.99%

1 месяц

-9.72%

6 месяцев

4.17%

1 год

-22.37%

5 лет

20.38%

10 лет

2.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUGT и CRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGT
Ранг риск-скорректированной доходности NUGT, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUGT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
CRT
Ранг риск-скорректированной доходности CRT, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUGT c CRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NUGT на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа CRT равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGT и CRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGT и CRT

Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности CRT в 8.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.96%1.79%1.66%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		8.91%9.55%10.97%7.69%9.70%9.44%10.05%13.08%6.86%5.90%10.41%15.33%

Просадки

Сравнение просадок NUGT и CRT

Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки CRT в -83.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и CRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NUGT и CRT

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) имеет более высокую волатильность в 26.82% по сравнению с Cross Timbers Royalty Trust (CRT) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что NUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...