PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NUGT с CRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUGT с CRT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) is Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%), while CRT (Cross Timbers Royalty Trust) is a stock. Over the past 10 years, NUGT returned -15.94%/yr vs 0.97%/yr for CRT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NUGT и CRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUGT показывает доходность -43.28%, что значительно ниже, чем у CRT с доходностью 18.23%. За последние 10 лет акции NUGT уступали акциям CRT по среднегодовой доходности: -15.94% против 0.97% соответственно.

NUGT

1 день
-7.01%
1 месяц
-34.26%
6 месяцев
-55.58%
С начала года
-43.28%
1 год
42.42%
3 года*
40.37%
5 лет*
13.60%
10 лет*
-15.94%

CRT

1 день
-0.92%
1 месяц
-5.48%
6 месяцев
14.35%
С начала года
18.23%
1 год
0.16%
3 года*
-15.90%
5 лет*
4.39%
10 лет*
0.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUGT и CRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF		-43.28%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%100.73%-44.52%3.73%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		18.23%-13.15%-39.15%-24.36%145.90%53.31%5.38%-13.04%-17.93%-12.70%

Correlation

The correlation between NUGT and CRT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г.

0.10

The correlation between NUGT and CRT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF

Cross Timbers Royalty Trust

Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST
Часто сравнивают с CRT:
CRT с SBRCRT с LEUCRT с CROXCRT с PRTCRT с ICMBCRT с GNKCRT с INMD

Доходность на риск

NUGT vs. CRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CRT
Ранг доходности на риск CRT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGT c CRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUGTCRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
0.01

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
0.24

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.03

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

0.01

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.38

0.01

+1.37

NUGT vs. CRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGT на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа CRT равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGT и CRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUGT и CRT

Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки CRT в -83.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и CRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUGTCRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-83.57%

-16.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.74%

-27.18%

-39.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.74%

-63.52%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.72%

-71.10%

-2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.91%

-71.10%

-25.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.87%

-60.52%

-39.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.56%

-29.49%

-62.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.85%

12.95%

+17.90%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGT и CRT

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) имеет более высокую волатильность в 23.78% по сравнению с Cross Timbers Royalty Trust (CRT) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что NUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUGTCRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.78%

9.43%

+14.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.17%

21.63%

+58.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.33%

32.11%

+63.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.34%

50.33%

+23.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.69%

46.04%

+41.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGT и CRT

Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности CRT в 5.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		5.77%9.41%9.56%10.96%7.69%9.71%9.45%10.04%13.06%6.87%5.90%10.41%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF		0.69%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUGT and CRT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUGT has higher volatility (23.78%) compared to CRT (9.43%). In terms of maximum drawdown, NUGT dropped -99.97% vs CRT's -83.57%.

NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUGT и CRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор