PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUDV с VOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUDV с VOE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUDV (Nuveen ESG Dividend ETF) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - NUDV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index, while VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NUDV returned 16.47%/yr vs 17.01%/yr for VOE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. NUDV charges 0.26%/yr vs 0.05%/yr for VOE.

Доходность

Сравнение доходности NUDV и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUDV показывает доходность 10.69%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 11.76%.

NUDV

1 день
0.97%
1 месяц
2.25%
С начала года
10.69%
6 месяцев
11.20%
1 год
20.12%
3 года*
16.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOE

1 день
0.91%
1 месяц
1.77%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.39%
1 год
24.53%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUDV и VOE

2026 (YTD)20252024202320222021
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		10.69%10.77%14.02%10.13%-7.83%8.92%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		11.76%12.08%14.00%9.85%-7.97%6.84%

Correlation

The correlation between NUDV and VOE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.95

The correlation between NUDV and VOE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUDV и VOE

Секторы
NUDV
VOE

Финансовые услуги

23.2%
16.5%

Технологии

13.2%
10.9%

Промышленность

12.0%
14.0%

Здравоохранение

11.3%
6.3%

Потребительский защитный сектор

10.5%
7.9%

Потребительский циклический сектор

6.7%
5.7%

Недвижимость

5.8%
6.0%

Коммунальные услуги

5.8%
12.1%

Энергетика

5.0%
12.8%

Коммуникационные услуги

3.9%
2.2%

Сырьевые материалы

2.7%
5.8%

Финансовые услуги

NUDV
23.2%
VOE
16.5%

Технологии

NUDV
13.2%
VOE
10.9%

Промышленность

NUDV
12.0%
VOE
14.0%

Здравоохранение

NUDV
11.3%
VOE
6.3%

Потребительский защитный сектор

NUDV
10.5%
VOE
7.9%

Потребительский циклический сектор

NUDV
6.7%
VOE
5.7%

Недвижимость

NUDV
5.8%
VOE
6.0%

Коммунальные услуги

NUDV
5.8%
VOE
12.1%

Энергетика

NUDV
5.0%
VOE
12.8%

Коммуникационные услуги

NUDV
3.9%
VOE
2.2%

Сырьевые материалы

NUDV
2.7%
VOE
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Dividend ETF

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с NUDV:
NUDV с SCHDNUDV с FDVVNUDV с CGDVNUDV с XMHQNUDV с COWZNUDV с FITLXNUDV с SPYD
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV

Доходность на риск

NUDV vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUDV
Ранг доходности на риск NUDV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUDV c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUDVVOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.15

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.09

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.56

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

13.50

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUDV vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUDV на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOE равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUDV и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUDVVOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.15

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.44

+0.21

Просадки

Сравнение просадок NUDV и VOE

Максимальная просадка NUDV за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDV и VOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUDVVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-61.50%

+41.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-6.93%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.48%

-18.45%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-8.35%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.82%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NUDV и VOE

Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что NUDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUDVVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.68%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

8.16%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

11.48%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

16.04%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

18.83%

-3.86%

Сравнение комиссий NUDV и VOE

NUDV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VOE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUDV и VOE

Дивидендная доходность NUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности VOE в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		2.25%2.36%6.18%2.48%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.86%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, NUDV and VOE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NUDV has higher volatility (2.85%) compared to VOE (2.68%). In terms of maximum drawdown, NUDV dropped -20.10% vs VOE's -61.50%.

On 3-year performance, VOE leads with 17.01% vs 16.47% for NUDV. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOE has performed better with a 17.01% return vs 16.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.26% for NUDV.

NUDV has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.86% for VOE.

NUDV is categorized as Large Cap Value Equities, while VOE is Mid Cap Value Equities. NUDV tracks Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index, while VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index. They also come from different issuers: Nuveen and Vanguard. Their fees differ too: 0.26% for NUDV and 0.05% for VOE.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUDV и VOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор