Сравнение NTSI с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
NTSI и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSI - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 мая 2021 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTSI или SCHD.
Основные характеристики
| NTSI | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.22% | 17.75% |
| Дох-ть за 1 год | 17.64% | 31.70% |
| Дох-ть за 3 года | -1.62% | 7.26% |
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 1.90 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 6.27 | 14.83 |
| Индекс Язвы | 2.69% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 12.96% | 11.32% |
| Макс. просадка | -34.01% | -33.37% |
| Текущая просадка | -7.97% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между NTSI и SCHD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NTSI и SCHD
С начала года, NTSI показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSI и SCHD
NTSI берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NTSI c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSI и SCHD
Дивидендная доходность NTSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности SCHD в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 2.59% | 2.35% | 2.66% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.36% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок NTSI и SCHD
Максимальная просадка NTSI за все время составила -34.01%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSI и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NTSI и SCHD
WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что NTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.