Сравнение NTSI с SCHD
NTSI (WisdomTree International Efficient Core Fund) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - NTSI is a Global Allocation fund actively managed by WisdomTree, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. NTSI is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 5 years, NTSI returned 6.01%/yr vs 9.36%/yr for SCHD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NTSI charges 0.26%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности NTSI и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTSI показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 21.95%.
NTSI
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 4.56%
- С начала года
- 7.53%
- 1 год
- 19.76%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 3.89%
- 6 месяцев
- 15.75%
- С начала года
- 21.95%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 12.44%
Сравнение доходности по годам NTSI и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 7.53% | 30.37% | 1.11% | 15.42% | -19.27% | 2.05% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 21.95% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 8.48% |
Correlation
The correlation between NTSI and SCHD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between NTSI and SCHD has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSI vs. SCHD — Ранг доходности на риск
NTSI
SCHD
Сравнение NTSI c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTSI | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.42 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 5.60 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 13.68 | -7.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTSI и SCHD
Максимальная просадка NTSI за все время составила -34.01%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSI и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -33.37% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -4.61% | -7.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.50% | -16.13% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.01% | -16.85% | -17.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -0.39% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -3.30% | -5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 1.89% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSI и SCHD
Текущая волатильность для WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) составляет 3.54%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что NTSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 4.11% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 7.95% | +5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 11.05% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 14.39% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 16.71% | -1.07% |
Сравнение комиссий NTSI и SCHD
NTSI берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSI и SCHD
Дивидендная доходность NTSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности SCHD в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 3.54% | 3.65% | 2.92% | 2.35% | 2.66% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.18% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
NTSI and SCHD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHD has higher volatility (4.11%) compared to NTSI (3.54%). In terms of maximum drawdown, NTSI dropped -34.01% vs SCHD's -33.37%.
On 5-year performance, SCHD leads with 9.36% vs 6.01% for NTSI. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, NTSI has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SCHD has performed better with a 9.36% return vs 6.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.26% for NTSI.
NTSI has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 3.18% for SCHD.
NTSI is categorized as Global Allocation, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: WisdomTree and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.26% for NTSI and 0.06% for SCHD.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTSI и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор