PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTSI с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTSI с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NTSI (WisdomTree International Efficient Core Fund) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - NTSI is a Global Allocation fund actively managed by WisdomTree, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. NTSI is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 5 years, NTSI returned 5.69%/yr vs 17.86%/yr for QQQ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NTSI charges 0.26%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности NTSI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTSI показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

NTSI

1 день
0.68%
1 месяц
3.24%
С начала года
7.91%
6 месяцев
9.70%
1 год
20.67%
3 года*
14.71%
5 лет*
5.69%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTSI и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund		7.91%30.37%1.11%15.42%-19.27%1.76%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%21.42%

Correlation

The correlation between NTSI and QQQ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.64

The correlation between NTSI and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NTSI и QQQ

Секторы
NTSI
QQQ

Финансовые услуги

25.0%
0.2%

Промышленность

17.5%
2.8%

Технологии

10.6%
53.8%

Здравоохранение

10.5%
4.2%

Потребительский циклический сектор

8.1%
12.3%

Потребительский защитный сектор

7.4%
7.7%

Сырьевые материалы

6.7%
1.1%

Энергетика

4.8%
0.6%

Коммуникационные услуги

4.7%
15.8%

Коммунальные услуги

3.2%
1.4%

Недвижимость

1.5%
0.1%

Финансовые услуги

NTSI
25.0%
QQQ
0.2%

Промышленность

NTSI
17.5%
QQQ
2.8%

Технологии

NTSI
10.6%
QQQ
53.8%

Здравоохранение

NTSI
10.5%
QQQ
4.2%

Потребительский циклический сектор

NTSI
8.1%
QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

NTSI
7.4%
QQQ
7.7%

Сырьевые материалы

NTSI
6.7%
QQQ
1.1%

Энергетика

NTSI
4.8%
QQQ
0.6%

Коммуникационные услуги

NTSI
4.7%
QQQ
15.8%

Коммунальные услуги

NTSI
3.2%
QQQ
1.4%

Недвижимость

NTSI
1.5%
QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Efficient Core Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с NTSI:
NTSI с RSSBNTSI с VXUSNTSI с VEANTSI с SPYNTSI с NTSXNTSI с VTNTSI с AVDE
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

NTSI vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSI
Ранг доходности на риск NTSI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTSIQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.57

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.37

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.44

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

3.42

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

13.14

-7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTSI vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSI на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTSIQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.57

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.80

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.41

-0.02

Просадки

Сравнение просадок NTSI и QQQ

Максимальная просадка NTSI за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSI и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTSIQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-82.97%

+48.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-11.96%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-22.77%

+9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.01%

-35.12%

+1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-0.74%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-32.78%

+23.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.11%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSI и QQQ

WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 4.72% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTSIQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.51%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

12.10%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

15.94%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

22.37%

-6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

22.29%

-6.66%

Сравнение комиссий NTSI и QQQ

NTSI берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSI и QQQ

Дивидендная доходность NTSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund		3.48%3.65%2.92%2.35%2.66%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

NTSI and QQQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSI has higher volatility (4.72%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, NTSI dropped -34.01% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 17.86% vs 5.69% for NTSI. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 17.86% return vs 5.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.26% for NTSI.

NTSI has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.38% for QQQ.

NTSI is categorized as Global Allocation, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.26% for NTSI and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTSI и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор