Сравнение NTSI с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и Invesco QQQ (QQQ).
NTSI и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSI - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 мая 2021 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTSI или QQQ.
Основные характеристики
| NTSI | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.22% | 26.09% |
| Дох-ть за 1 год | 17.64% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | -1.62% | 9.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 1.90 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 6.27 | 10.44 |
| Индекс Язвы | 2.69% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 12.96% | 17.47% |
| Макс. просадка | -34.01% | -82.98% |
| Текущая просадка | -7.97% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между NTSI и QQQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NTSI и QQQ
С начала года, NTSI показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 26.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSI и QQQ
NTSI берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NTSI c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSI и QQQ
Дивидендная доходность NTSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 2.59% | 2.35% | 2.66% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок NTSI и QQQ
Максимальная просадка NTSI за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSI и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NTSI и QQQ
Текущая волатильность для WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) составляет 4.04%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что NTSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.