PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NTSE с XLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NTSE с XLG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).

NTSE и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTSE или XLG.

Корреляция

Корреляция между NTSE и XLG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NTSE и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTSE:

0.47

XLG:

0.52

Коэф-т Сортино

NTSE:

0.82

XLG:

0.88

Коэф-т Омега

NTSE:

1.11

XLG:

1.12

Коэф-т Кальмара

NTSE:

0.31

XLG:

0.56

Коэф-т Мартина

NTSE:

1.32

XLG:

1.93

Индекс Язвы

NTSE:

7.05%

XLG:

5.97%

Дневная вол-ть

NTSE:

19.10%

XLG:

21.84%

Макс. просадка

NTSE:

-42.84%

XLG:

-52.39%

Текущая просадка

NTSE:

-18.63%

XLG:

-9.74%

Доходность по периодам

С начала года, NTSE показывает доходность 7.21%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -6.54%.

NTSE

С начала года

7.21%

1 месяц

11.70%

6 месяцев

1.32%

1 год

8.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XLG

С начала года

-6.54%

1 месяц

7.00%

6 месяцев

-6.11%

1 год

11.03%

5 лет

16.98%

10 лет

14.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NTSE и XLG

NTSE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTSE и XLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSE
Ранг риск-скорректированной доходности NTSE, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTSE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг риск-скорректированной доходности XLG, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTSE c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NTSE на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLG равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSE и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSE и XLG

Дивидендная доходность NTSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности XLG в 0.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		3.12%3.23%2.44%3.22%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		0.78%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%1.97%

Просадки

Сравнение просадок NTSE и XLG

Максимальная просадка NTSE за все время составила -42.84%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSE и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NTSE и XLG

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) составляет 5.29%, в то время как у Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что NTSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...