Сравнение NTSE с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
NTSE и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности NTSE и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTSE и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 5.87% | 36.29% | 4.42% | 9.47% | -26.31% | -5.66% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 19.69% |
Доходность по периодам
С начала года, NTSE показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%.
NTSE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSE и XLG
NTSE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
NTSE vs. XLG — Ранг доходности на риск
NTSE
XLG
Сравнение NTSE c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTSE | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.99 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.54 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.22 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.63 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 5.71 | +4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSE | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.99 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.59 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между NTSE и XLG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSE и XLG
Дивидендная доходность NTSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 3.13% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок NTSE и XLG
Максимальная просадка NTSE за все время составила -42.84%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSE и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTSE | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.84% | -52.39% | +9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -12.41% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -8.93% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.34% | -7.69% | -12.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.54% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSE и XLG
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что NTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTSE | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 5.82% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 10.65% | +4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.34% | 19.97% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 18.68% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 18.81% | -0.06% |