Сравнение NTSE с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
NTSE и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности NTSE и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTSE и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 5.87% | 36.29% | 4.42% | 9.47% | -26.31% | -5.66% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 6.53% |
Доходность по периодам
С начала года, NTSE показывает доходность 5.87%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
NTSE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSE и AVUV
NTSE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
NTSE vs. AVUV — Ранг доходности на риск
NTSE
AVUV
Сравнение NTSE c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTSE | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.22 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.78 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.25 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.88 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 7.40 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSE | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.22 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.52 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между NTSE и AVUV составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSE и AVUV
Дивидендная доходность NTSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 3.13% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% | 0.00% | 0.00% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок NTSE и AVUV
Максимальная просадка NTSE за все время составила -42.84%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSE и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTSE | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.84% | -49.42% | +6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -15.43% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -3.97% | -6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.34% | -8.14% | -12.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.91% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSE и AVUV
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что NTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTSE | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 5.41% | +4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 13.10% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.34% | 23.46% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 22.95% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 28.59% | -9.84% |