Сравнение NTRA с GE
NTRA (Natera, Inc.) and GE (General Electric Company) are both stocks. NTRA operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, NTRA returned 33.59%/yr vs 9.83%/yr for GE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTRA и GE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTRA показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 6.52%. За последние 10 лет акции NTRA превзошли акции GE по среднегодовой доходности: 33.59% против 9.83% соответственно.
NTRA
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- 7.41%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -8.25%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 66.93%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 33.59%
GE
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- 14.29%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 12.55%
- 1 год
- 31.29%
- 3 года*
- 58.83%
- 5 лет*
- 36.97%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение доходности по годам NTRA и GE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTRA Natera, Inc. | -3.05% | 44.72% | 152.71% | 55.94% | -56.99% | -6.16% | 195.40% | 141.33% | 55.28% | -23.23% |
GE General Electric Company | 6.52% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
Correlation
The correlation between NTRA and GE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2015 г. | 0.20 |
The correlation between NTRA and GE shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTRA:
$31.43B
GE:
$343.76B
NTRA:
-$1.64
GE:
$8.15
NTRA:
12.25
GE:
7.20
NTRA:
17.72
GE:
19.04
NTRA:
$2.50B
GE:
$48.35B
NTRA:
$1.63B
GE:
$16.84B
NTRA:
-$294.86M
GE:
$11.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTRA vs. GE — Ранг доходности на риск
NTRA
GE
Сравнение NTRA c GE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natera, Inc. (NTRA) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTRA | GE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.51 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 4.04 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTRA | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.00 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 1.20 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.27 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.32 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок NTRA и GE
Максимальная просадка NTRA за все время составила -77.74%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRA и GE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTRA | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.74% | -85.53% | +7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.20% | -20.85% | -7.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.94% | -21.36% | -18.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.74% | -45.05% | -32.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.74% | -81.18% | +3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -5.09% | -7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.48% | -25.79% | -7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.21% | 7.76% | +5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTRA и GE
Natera, Inc. (NTRA) имеет более высокую волатильность в 19.20% по сравнению с General Electric Company (GE) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что NTRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTRA | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.20% | 11.35% | +7.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.66% | 26.72% | +7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.61% | 31.33% | +11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.03% | 31.01% | +26.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.93% | 36.32% | +24.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTRA и GE
NTRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.47% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
NTRA Natera, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTRA и GE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natera, Inc. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTRA и GE
NTRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.44M при выручке в 696.64M, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
NTRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила об операционной прибыли в -93.52M при выручке в 696.64M, что соответствует операционной рентабельности -13.4%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
NTRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила о чистой прибыли в -85.09M при выручке в 696.64M, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
Часто задаваемые вопросы
NTRA and GE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTRA has higher volatility (19.20%) compared to GE (11.35%). In terms of maximum drawdown, NTRA dropped -77.74% vs GE's -85.53%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTRA и GE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор