Сравнение NTPC.NS с BAJAJ-AUTO.NS
NTPC.NS (NTPC Limited) and BAJAJ-AUTO.NS (Bajaj Auto Limited) are both stocks. NTPC.NS operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while BAJAJ-AUTO.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NTPC.NS returned 17.59%/yr vs 17.64%/yr for BAJAJ-AUTO.NS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTPC.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTPC.NS показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у BAJAJ-AUTO.NS с доходностью 9.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NTPC.NS имеют среднегодовую доходность 17.59%, а акции BAJAJ-AUTO.NS немного впереди с 17.64%.
NTPC.NS
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -9.36%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- 27.46%
- 5 лет*
- 29.01%
- 10 лет*
- 17.59%
BAJAJ-AUTO.NS
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 31.73%
- 5 лет*
- 22.84%
- 10 лет*
- 17.64%
Сравнение доходности по годам NTPC.NS и BAJAJ-AUTO.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTPC.NS NTPC Limited | 8.20% | 1.49% | 9.71% | 96.38% | 40.35% | 32.70% | -13.43% | 21.15% | -12.59% | 11.15% |
BAJAJ-AUTO.NS Bajaj Auto Limited | 9.22% | 8.88% | 30.50% | 93.73% | 15.47% | -2.39% | 12.99% | 19.71% | -16.72% | 29.21% |
Correlation
The correlation between NTPC.NS and BAJAJ-AUTO.NS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2006 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTPC.NS vs. BAJAJ-AUTO.NS — Ранг доходности на риск
NTPC.NS
BAJAJ-AUTO.NS
Сравнение NTPC.NS c BAJAJ-AUTO.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NTPC Limited (NTPC.NS) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTPC.NS | BAJAJ-AUTO.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.70 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 4.87 | -2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTPC.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Максимальная просадка NTPC.NS за все время составила -54.86%, что меньше максимальной просадки BAJAJ-AUTO.NS в -79.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTPC.NS и BAJAJ-AUTO.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTPC.NS | BAJAJ-AUTO.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.86% | -79.13% | +24.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -13.37% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.30% | -42.31% | +10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.30% | -42.31% | +10.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.64% | -42.31% | -3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.89% | -17.39% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.33% | -14.20% | -9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 4.67% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTPC.NS и BAJAJ-AUTO.NS
NTPC Limited (NTPC.NS) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что NTPC.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAJAJ-AUTO.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTPC.NS | BAJAJ-AUTO.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 5.73% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.91% | 17.66% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 21.92% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.38% | 23.93% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.85% | 25.33% | +1.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTPC.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Дивидендная доходность NTPC.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности BAJAJ-AUTO.NS в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJAJ-AUTO.NS Bajaj Auto Limited | 3.58% | 2.25% | 0.91% | 2.06% | 3.87% | 4.31% | 3.48% | 1.88% | 2.21% | 1.65% | 2.09% | 1.97% |
NTPC.NS NTPC Limited | 2.50% | 2.61% | 2.70% | 3.05% | 4.21% | 4.94% | 3.17% | 4.61% | 4.12% | 3.24% | 2.44% | 2.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTPC.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NTPC Limited и Bajaj Auto Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NTPC.NS and BAJAJ-AUTO.NS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NTPC.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор