PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NTLA с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NTLA и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NTLA и SCHD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTLA
Intellia Therapeutics, Inc.
47.61%-22.90%-61.76%-12.61%-70.49%117.35%270.82%7.47%-28.98%46.61%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, NTLA показывает доходность 47.61%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.17%.


NTLA

1 день
3.51%
1 месяц
-14.05%
С начала года
47.61%
6 месяцев
-29.26%
1 год
99.40%
3 года*
-29.12%
5 лет*
-30.19%
10 лет*

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Intellia Therapeutics, Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

NTLA vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NTLA
Ранг доходности на риск NTLA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTLA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTLA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTLA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTLA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTLA: 6161
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTLA c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NTLASCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.88

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.32

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.05

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.17

3.55

-1.39

NTLA vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTLA на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTLA и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NTLASCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.88

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.58

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.84

-0.90

Корреляция

Корреляция между NTLA и SCHD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NTLA и SCHD

NTLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTLA
Intellia Therapeutics, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок NTLA и SCHD

Максимальная просадка NTLA за все время составила -96.45%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTLA и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


NTLASCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.45%

-33.37%

-63.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.27%

-12.74%

-58.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.45%

-16.85%

-79.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.49%

-3.43%

-89.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.43%

-3.34%

-53.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.98%

3.75%

+36.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NTLA и SCHD

Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA) имеет более высокую волатильность в 17.93% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что NTLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NTLASCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.93%

2.33%

+15.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

85.04%

7.96%

+77.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.32%

15.69%

+85.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.73%

14.40%

+66.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.27%

16.70%

+61.57%