Сравнение NSTAX с LCRDX
NSTAX (Neuberger Berman Strategic Income Fund Class A) and LCRDX (Lord Abbett Credit Opportunities Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, NSTAX returned 2.18%/yr vs 3.36%/yr for LCRDX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NSTAX charges 0.98%/yr vs 1.39%/yr for LCRDX.
Доходность
Сравнение доходности NSTAX и LCRDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSTAX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у LCRDX с доходностью 2.26%.
NSTAX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 3.55%
LCRDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NSTAX и LCRDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSTAX Neuberger Berman Strategic Income Fund Class A | 0.41% | 9.04% | 5.64% | 8.64% | -12.06% | 2.55% | 7.17% |
LCRDX Lord Abbett Credit Opportunities Fund | 2.26% | 5.03% | 10.16% | 11.25% | -13.00% | 12.19% | 8.53% |
Correlation
The correlation between NSTAX and LCRDX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г. | 0.57 |
The correlation between NSTAX and LCRDX shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSTAX vs. LCRDX — Ранг доходности на риск
NSTAX
LCRDX
Сравнение NSTAX c LCRDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Strategic Income Fund Class A (NSTAX) и Lord Abbett Credit Opportunities Fund (LCRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSTAX | LCRDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.40 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.18 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 4.94 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSTAX | LCRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.84 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.72 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок NSTAX и LCRDX
Максимальная просадка NSTAX за все время составила -19.01%, что меньше максимальной просадки LCRDX в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSTAX и LCRDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSTAX | LCRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.01% | -22.75% | +3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | -3.64% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.91% | -6.95% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -13.62% | -3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -0.06% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -4.28% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.60% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSTAX и LCRDX
Neuberger Berman Strategic Income Fund Class A (NSTAX) и Lord Abbett Credit Opportunities Fund (LCRDX) имеют волатильность 1.36% и 1.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSTAX | LCRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.32% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 3.17% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 4.30% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 4.68% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 5.82% | -0.88% |
Сравнение комиссий NSTAX и LCRDX
NSTAX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии LCRDX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSTAX и LCRDX
Дивидендная доходность NSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности LCRDX в 10.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCRDX Lord Abbett Credit Opportunities Fund | 10.35% | 9.81% | 9.09% | 9.54% | 5.10% | 9.71% | 4.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NSTAX Neuberger Berman Strategic Income Fund Class A | 5.18% | 5.10% | 4.95% | 4.14% | 3.60% | 5.90% | 3.44% | 3.62% | 3.94% | 3.23% | 3.14% | 3.64% |
Часто задаваемые вопросы
NSTAX and LCRDX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSTAX has higher volatility (1.36%) compared to LCRDX (1.32%). In terms of maximum drawdown, NSTAX dropped -19.01% vs LCRDX's -22.75%.
LCRDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSTAX и LCRDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор